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69、所谓平值是指期权的行权价等于合约标的的（市场价格） 70、一级投资者进行股票保险策略的开仓要求是（持有足额的标的证券） 71、甲股票价格是39元，其2个月后到期、行权价格为40元的认沽期权价格为3.2元， 则构建保险策略的成本是每股（42.2）元 72、甲股票的价格为50元，第二天涨停，涨幅为10%，其对应的一份认购期权合约价 格涨幅为50%，则该期权此时的杠杆倍数为（5） 73、甲股票的价格为50元，第二天跌停，跌幅为10%，其对应的一份认购期权合约价 格跌幅为30%，则该期权此时的杠杆倍数为（3） 74、甲股票价格是39元，其1个月后到期、行权价格为40元的认沽期权价格为2元， 则构建保险策略的成本是每股（41）元 75、其他条件相同，对以下哪种期权义务收取的保证金水平较高（实值） 76、在其他条件不变的情况下，当标的股票波动率上升，认购期权的权利金会（上涨） 77、其他条件不变，若标的证券价格上涨，则认购期权义务方需要缴纳的保证金将（增 加） 78、在其他条件不变的情况下，当标的股票波动率上升，认沽期权的权利金会（上涨） 79、行权价格低于标的市场价格的认购期权是（实值期权） 80、如果出现备兑证券数量不足，且未及时补足证券或自行平仓的，则将导致（被强行 平仓） 81、保险策略的作用是（对冲股票下跌风险） 82、保险策略的交易目的是（为持股提供价格下跌保护） 83、投资者收到期权经营机构的追缴保证金通知时，应当（及时补足保证金或平仓） 84、投资者持有10000股甲股票，买入成本为每股30元，该投资者以每股0.4元卖出 了行权价格为32元的10张甲股票认购期权（合约单位为1000股），收取权利金共4000元。如果到期日股票价格为29元，则备兑开仓的总收益为（-6000元） 85、投资者买入开仓虚值认购期权的市场预期是（认为标的证券价格将大幅上涨） 86、投资者买入开仓虚值认沽期权的市场预期是（认为标的证券价格将大幅下跌） 87、投资者卖出一份行权价格为85元的认沽期权，权利金为2元，到期日标的股票价 格为90元，则该投资者的到期日盈亏为（2）元 88、投资者卖出一份行权价格为85元的认购期权，权利金为2元，到期日标的股票价 格为85元，则该投资者的到期日盈亏为（2）元 89、投资者卖出一份行权价格为5元的认沽期权，权利金为0.2元，到期日标的ETF价 格为6元，则该投资者的到期日盈亏为（0.2）元 90、投资者卖出一份行权价格为5元的认沽期权，权利金为0.2元，到期日标的ETF价 格为4元，则该投资者的到期日盈亏为（-0.8）元 91、投资者卖出一份行权价格为5元的认购期权，权利金为0.2元，到期日标的ETF价 格为4元，则该投资者的到期日盈亏为（0.2）元 92、小张进行保险策略，持股成本为40元/股，买入的认沽期权其行权价格为42元， 支付权利金3元/股，若到期日股票价格为39元，则每股盈亏是（-1）元 93、老张买入认沽期权，则他的（风险有限，盈利无限） 94、老张买入认购期权，则他的（风险有限，盈利无限） 95、王先生以0.2元每股的价格买入行权价为20元的甲股票认购期权，剽在到期日价 格为19元，不考虑其他因素的情况下，则王先生的盈亏情况为（完全亏光权利金）96、王先生以0.2元每股的价格买入行权价为20元的甲股票认购期权，剽在到期日价 格为21元，不考虑其他因素的情况下，则王先生的盈亏情况为（不会损失） |
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