善行硬货—交易系统（2）

来了不少新的朋友，目前更新的这个系列是教你如何搭建系统篇，上周已经更新一篇，所以建议大家可以先阅读下上周的干货内容，今天的内容相对偏向于细节方面的内容，建议先阅读上一篇，更好理解。

上周不少朋友贡献了模式，有的已经是比较成熟的，但是在描述上不是我要的意思，我编写了一套数据，大家可以套下自己的系统。

先说明下，下面模式，不要胡乱跟随，只作为案例分析。

比如有一套模型主要是用来做三板接力的模式，可以看到三板的品种是有明显的节奏，本质上就是情绪周期。

先看三板的属性（每个人的三板都不一样，按照自己觉得可以做到的水平），涨跌幅和胜率，按照这个逻辑我们可以推算下盈亏比和胜率。

盈亏比

目前举例的这个系统，他成功的预期收益大概在15%点左右，亏损的斩仓点在5个点（基本上综合炸板和封住一共的情况，这类数据比较实际，这个阶段自己想多少就是多少，有的朋友属于三板抓妖，预期收益就是50%，也是没问题的。）

那我们可以算出来这套系统的盈亏比达到了3：1，这部分属于理论上的情况。

按照这个盈亏比，算出来胜率必须要到40%以上才能通过正期值测试，正期值意味着这套系统才有意义执行，现在大家可以去算下自己的模式是否是可行的，到这个阶段，只看是市场数据，资金量、心态以及自信心这类问题都不重点讨论。

到这个阶段如果不能跑正，先看能否修改，修改的方向基本上是先从盈利到亏损最后是胜率，排序是解决的难度。

第一段是系统的理论预期，其实不难，这部分是告诉你车可以开到100公里，但是实际到多少是第二部分的问题。

第二段是实际在盘面上的盈利表现，进而修正预期，很多朋友的自信心是在这段时间被击垮的，往往第一套的数据还不错，但是第二阶段很难达到预期。

首先是从盈利端的改进，最后测试完发现三板本质是非常震荡的一种模式，收益分布不均，整体看收益率改成10%会比较合适，按照5%亏损的情况下，这样盈亏比就从3比1变成2:1，这时候对胜率又有新的要求，所以又需要回去检测胜率端。

随后从亏损段解决，封板率比想象中的要高，而且失败往往也不到5%，回测看基本上亏损都在3%左右，又回到开始预期的情况。

但是可以看出来本质上完全是两个思路，结局一样，但是过程往往不一样。

这个地方就存在于一个类两军的问题，反复在两个方面存在问题，发出无数的无效信号，随后做出改动，基本到这个位置，一个系统如果没法在实盘的时候修正出一个有效的正期值，基本上就可以废掉了。

你们可以带入下自己的系统，同时回溯下三个月的有效的交割单，先设定出来大概上能完成正期值的数据，然后带入自己的数据，看看能不能修正，如果不能修正，可以考虑下其他的系统。

胜率

胜率这部分的修改就比较复杂了，因为牵扯到情绪周期这类问题，而且对于能力的要求比较高，不是短时间解决的。

简单说下几个比较常见的交易框架。

低吸模式

必须要具备高盈亏比，达不到3:1基本就可以选择放弃，甚至5:1都不为过，低吸的特性天赋决定了低胜率，难以量化从而导致的交易不确定性的增加。理论上位置位置越低，不确定性也就越高。

所以低吸模式难度相对来说比较高一点，多以辅助系统为主。所以导致成名的游资低吸起家的貌似只有一个乔帮主

套利板模式

这个模式讲究高胜率，低盈亏比的玩法，盈亏比2:1基本上就属于比较极限的程度了，但是高位来做这个模式很不划算，在亏损端很难收住，所以多以首板二板为主，但是首板二板因为目标标的众多，实际操作难度也是不小的

妖股模式

这类模型是散户用的最多且有效能赚钱的模式，盈亏比高、胜率高，但是弊端对于模式来说，开仓点比较少，真的的妖股一年也不会出现很多，但是大多数散户很难克制住对机会的诱惑，在实际交易中会形成非常多的废单，真正出现模式的机会反而会因为前面废单太多而犹豫。

这周就不讲太多了，不少朋友不见得能消化，这周大家可以留言一些问题，我会选几个有代表性的下周好好讲讲，看情况下周继续更新硬货。