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<风控必备>逾期指标解析(以信用卡为例)

2020-01-15  kieojk
文章来源于风控汪的数据分析之路,作者长风
逾期指标,是信贷风险中重之又重的指标,是风险建模和风控策略的基石。下面,我们就以信用卡为场景,介绍下什么是逾期,如何通过众多的信用卡数据加工逾期指标。

一. 信用卡名词
首先,我们给大家介绍3个信用卡日期的概念:交易日、银行记帐日、账单日、到期还款日。
  1. 交易日:指的是持卡人实际用卡消费、存取现金、转账交易的日期;
    2. 账单日:指的是发卡银行每月对当期发生的交易、费用、利息等进行汇总结算,并为持卡人发送账单的日期。
    3. 到期还款日:指的是发卡银行规定的持卡人应该偿还其全部还款金额或最低还款额的最后日期。
通常来说,每家银行的账单日和到期还款日都是不一样的。

二. 信用卡账期
下面,我们给大家讲述下信用卡的账期概念和免息概念:
  • 本期账单汇总金额为上一账单日后的第一天至本期账单日发生的交易、费用、利息等金额汇总;
  • 本期账单日之后的N天(每家银行的N不一样)为本期还款日
  • 本期还款日的还款金额为本期账单汇总金额
下面举个例子说明:假设某行的账单日为每个月30号(2月则为月末最后一天),到期还款日为账单日后的第10天:
在上图中,5月份的账单日为5月30号,入账的金额为1000元,即6月9号全部还款额为1000元;6月份的账单日为6月30号,入账的金额为4000元,即7月10号还款额为4000元。
信用卡存在免息期,若本张信用卡在6月1号被消费1000元,这笔金额只需要在7月10号进行还款,那么享受40天的免息期。

三. 信贷逾期指标
1. 逾期定义
以上图为例子,为大家介绍下什么是逾期:对于5月30号的账单,当超过正常还款期限后,即6月9号的最后还款日未还款,系统开始记录此笔账单发生逾期。若该客户6月10还款,则系统记录逾期1天,其余依此类推。

2. 信用卡三级维度
接下来,依次介绍信用的三级维度:客户级别、借据级别、账单级别。一个客户可以有多个借据(即交易一笔形成一笔借据数据),一个借据可以形成多个分期账单,每个分期账单对应不同的还款日,具体形式如下图:

3.  信用卡借据表和还款计划表
在做风险分析的时候,从信用卡底表数据中设计出以下2个表:信用卡借据表和还款计划表,两张表使用借据编号进行关联:
信用卡借据表:

还款计划表:
4. 当前逾期天数
当前逾期天数统计的是在当下计算日这个时点,至今未还款项的逾期天数,
只要数据同时满足以下两点:
  • 实际还款额<=最低还款额
  • 实际还款日>约定还款日
那么最大逾期天数=当下计算日-约定还款日,得到下表:
所以,在当前逾期天数口径下,客户A001下的借据编号B00101的最大逾期天数为83天。

5. 历史逾期天数
历史逾期天数统计的是在约定还款日这个时点,未准时还款的逾期天数,分2种情况:
1. 该笔款项没有还清,即实际还款日为空或(有实际还款日,但实际还款额<=最低还款额),那么历史逾期天数=当下计算日-约定还款日;
2. 该笔款项已还清,但实际还款日>约定还款日,那么历史逾期天数=实际还款日-约定还款日。得到下表:

6. 客户级逾期口径
通过上述的步骤计算得出客户2020恭喜发财的各个借据对应的逾期状态为:
那么,可以得出该客户当前的最大逾期天数为83天。

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