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一、导论 工欲善其事，必先利其器。没有金刚钻，别揽瓷器活。投资交易，没有赚钱系统，早晚淘汰。拥有一套适合自己的稳定赚钱系统，是职业作手们修炼成精的护身法宝。交易不同于其他行当，买来的装备不好使，非得自己打造不可，没有熔铸自己的心血，再老的宝刀也降不了妖魔。 既然选择了交易，就从武器装备开始吧！借不到，买不到，那就自己造。世上无难事，只怕有心人。冷静想想，交易系统也没那么高大上，无非是要解决“买什么”、“怎么买？”、“怎么卖？”的问题。把这三个问题弄清楚了，好好归纳总结，抽象提炼出一套完整的认知执行体系，在设定的周期及市场范围内实战验证能有效赚钱的模式，就是你的交易系统。  完成任务没有捷径，需要自己用心体会，认真总结。好比游泳，自己不下水，别人是教不会的。也好比开车，不犯错你是成不了老司机的。 作为过来人，我愿意无私分享一些我十多年的探索体会和心得，希望给还在黑暗中苦苦摸索的股友们一些启发和借鉴，尽量少走弯路。 二、系统基本理论 为了表述更专业一些，先谈谈交易系统基本理论： 1、交易系统定义： 交易系统，是指一整套稳定完善的可验证的能持续赚钱的交易规则体系，包括环境参数设定、软硬配套、核心理念、分析逻辑、决策模型、操盘策略、原则纪律、心态调整、资金管理、风险控制、效果评价、循环进化等核心要件。 交易系统是交易思维的物化，包涵交易者核心投资理念和思维逻辑，体现着交易者对投资市场及投资品种的深刻理解，也反应了交易者在行情分析中对价格运行趋势和方向的总体观察与根本判断，落实在买卖点位与仓位管控上等细节上，同时还包涵对交易结果的客观评价与反馈进化机制。 2、交易系统属性： ①、稳定性：一个好的交易系统,应该保持核心交易原则和主体思维的一致性，保持盈利模式的相对稳定性； ②、完备性：一个好的交易系统，应该能覆盖设定交易的所有品种、在不同场景、不同条件下的应对方案，包括异常情况的处理办法； ③、客观性：一个好的交易系统，应该是程序化的交易，只要条件相同，交易结果也应相同。满足条件，严格执行，不受其他因素干扰； ④、有效性：一个好的交易系统，应该能不断优化更新升级，保持与市场同步进化。  3、交易系统架构 ①、圈层要素图  高手看图，不用解释。有悟性的朋友，也能心有灵犀一点通。语言文字表达有时显得啰嗦，也难尽真意。考虑到有些新手和小白同志，我还是做点简要说明： 哲学层，道心：天道永恒，人性不变。寻根悟本，探原溯因，一通百通。 核心层，要素：真正的高手是把复杂的事情简单化，越简单越实用。厚积薄发，大道至简。 逻辑层，策略：小胜谈技巧，中胜讲谋略，大胜靠信仰。远离贪嗔痴，勤修戒定慧。 操作层，交易：“上面讲的都是废话”，只有落到实处才是真。 进化层，法则：悟道是非易，知行合一难。顺势有为，随机应变，循环进化。 ②、流程架构图  图片分辨率不是很高，也做个简要说明： 系统包涵认知子系统、执行子系统和循环进化子系统三部分。 认知子系统又分三层，上层是“理念”、“逻辑”、“判断”、“决策”等模块；中间是分析大模块，包涵“基本面分析”、“技术分析”等组件；下层是“筛选股票”。 执行子系统也分三层，上层是“择时”、“卡位”、“分仓”、“风控”等模块；中间是操作大模块，包涵“量化策略”、“风险控制”；下层是“操作变现”。 循环进化子系统，包括“交易结果评估”、“认知修正”、“执行完善”三部分，在实战中进化，在进化中升级。 由于内容太多，不展开深层论述。 三、系统设计建造实施方案 1、参数设定与软硬件配置 ①、自我定位 每个人应根据自己的实际情况（理念、性格、特长、能力、风险偏好、操作习惯等），选择不同的交易模型和交易风格。 A：如果你是风险厌恶型，可以选择价值投资，在自己最熟悉的行业，深耕基本面，实地调研，挖掘低估值品种，择机买入，长期持有。年化投资收益应该在20%~50%之间。这比做实业要好很多。 B:如果你是稳健型，心态素质好，有一定的理论功底，有自己的核心技术，那么你可以选择趋势交易。发现自己熟悉的品种出现趋势性交易机会，迅即捕获。只要赚多赔少，年化收益率应该在30%~120%之间。 C:如果你是风险偏好型，技术一流，反应神速，你可以选择高频交易。一切按信号做单，严格止盈止损。只要能坚守原则纪律，一般年化收益率应该在50%~200%之间。 D:如果你是高智商型，懂得EA模型，可以尝试智能交易。目前A股好像没有成功案例，不建议用。 ②、软硬件配置 软硬件好还，直接影响交易效果。职业看盘建议采用台式电脑，最好配置3台（1台看大盘、1台看板块、1台看个股），手机可以作为辅助（接受及时消息或外出备用）。软件可以选择功能齐备界面简洁一点的，不要选那些花里胡哨的软件（避免广告推销嫌疑，不提具体建议）。 ③、其他参数设定 系统适用范围：A股； 交易周期：短线可选“今买明卖”、“日内做T”、“一周一股”等；中线以波段为主，跟随中级趋势，一般1~3月；长线1~5年，视个人情况而定。不建议太长，因为夜长梦多。 2、信息采集与职业盯盘 交易系统的核心功能就是收集处理各类信息。好的交易系统，能及时准确全面地提供各类信息，帮助交易者决策。如果开盘5分钟，你还不能发现市场热点、理解市场涨跌逻辑，你可能错过最佳交易机会。这样的系统前端是有问题的，你需要修改完善。 我喜欢简洁实用的盯盘界面，截图分享，仅供参考。  界面①区，市场雷达，适时捕捉异动个股；②区，排行榜，涨跌个股一目了然；③区，板块监测，行业轮动尽收眼底；④区 联动窗口，快速圈定标的个股；⑤区，各类股票池，闪速切换；⑥区，K线主图，形态走势看通道；⑦区，相势附图，量价确认方案定。  在主看盘界面，双击个股进入“庖丁解牛”界面，可以更具体的分析个股形态量价、主力进出、大资金流向及庄家操盘（进攻）意愿。  再打开个股分时，进入交易状态：先排雷（最近没有关注的个股），确认风险可控，有参与空间，迅速轻仓（可选择闪电下单1成仓）跟进，直接封涨停就算了，确认强势（一般中小盘个股10分钟资金净流入》2000万）可以在买点2再加仓一成。（具体操作要随机应变，只要仓位不重，问题都不大。） 3、指标工具与选股器 做交易的人，谁没有几样工具呢，别人用超极神剑，你用小米步枪是肯定打不过的。市场流行指标N多种，真正有用的没多少。能自己编，最好自己编。用别人的，一定要测试有效后再用。我的指标，都是自己编的，参数、算法自己清楚，所以用时心里踏实，操作起来不纠结。 A股品种太多，一时半会看不完，用选股器辅助选股也是个办法，当然也要看你编的选股器实不实用，否则不如不用。选股器有个局限，不能及时反映股价走势。如果基本功扎实，盘中及时选股也是可以的。 好的交易系统，指标不能太杂，否则无所适从。我常用指标有(13/14)27(主图13,附图14),彼此之间相互补充相互验证，组合应用3~5个就好,可以多维度多角度观察个股,避免以偏概全、主观臆断、盲目冲动。截几个图展示一下：     4、行情理解与趋势判断 股票涨跌总是有原因的，没有无缘无故的波动。技术理论的三大基石：“K线包涵一切”、“趋势运行”、“历史重演”，运用在A股市场还是有效的。 股价涨跌的基本公式：题材（概念）+ 大资金流入+主力运作；只要有主力运作的股票，当政策消息配合时，都会有不错的涨幅。虽然A股已过而立之年，但投机色彩依然很浓。题材板块车轮战，追涨杀跌忙不停。 对于理解不了的行情，最好不要参与。你都不明白它为什么涨？为什么跌？你凭什么买卖？股价有涨就又跌，再正常不过。但在人性的贪婪和恐惧下，会极度放大，让人们产生非理性行为。入市之前信誓旦旦要理性操作，但临场发挥确又盲目冲动。常常是买了就跌，卖了就涨。吃多少次亏，上多少次当，都不长记性，好了伤疤忘了痛。主观情感很容易左右我们对行情的理和对趋势的判断，所以先要解决好心态问题。好心态，建立在专业能力和合理预期基础上。借助一些工具和指标，可以帮助我们理解行情走势，把握个股趋势性机会。看图说话： “华天科技”（002185）早盘小幅低开后一直在分时均线下方盘整，下午13:49点火拉升，收盘半小时前涨停。涨升逻辑：“自主可控，芯片”，该股是中国内陆以及全球营收排名靠前的封测企业。查F10公开资讯，目标估值11.73，目前涨停价9.23，还有一定的上升空间。如果你关注跟踪了这只股票，是可以捕捉到上车机会的。 5、资金流向与主力分析 仍以“华天科技”为例，从资金流向和主力动向来看，近10日资金都是流入的，多空量能图显示目前是多头趋势，结合基本面情况，以及目前操作大环境，大胆做多该股是没有问题的。 6、题材概念与游资战法 A股里有不少私募和实力游资，喜欢兴风作浪，他们操作手法凶悍，圈定个股往往涨势淋漓。一般盘子不大，业绩不怎么好甚至垃圾，但他们会蹭热点、编故事，借助题材概念一路猛涨，天天涨停不开板。那真是：撑死胆大的，饿死胆小的。很多人经不住诱惑，总想追涨，急得不行。其实这种票，只能观赏，不能把玩。买不进的票，不是什么好票。这种票能让你买进时，已经涨到头了。散布各种流言、拉人进群验证的，都是不怀好意的。有的骗人没有底线，建议远离。嗮妖股一只，以儆效尤： 7、专业深究与细节把握 没有人能随随便便赚钱，能赚钱那都是市场对你专业能力的认可和精湛技艺的奖赏。只凭匹夫之勇，无脑多空是不行的。交易场，就是战场；没有道德，只有输赢。忽略小细节，有时酿成大错误。一念天堂，一念地狱；成也细节，败也细节。 只有把认知尺度缩小到别人无法企及的程度，你才能有资格超越别人，战胜别人。靠一知半解和一点三脚猫功夫，已经无法生存了。要想出乎其类，拔乎其萃，就要全方位的提升自己，学学估值模型、学学财务分析、学学指标编程很有必要。 不看不知道，一看全明了。看看今天涨停的“华天科技”主力打压吸筹细节：今天主力上午一直压盘吸筹，8.39~8.40价位吃货2.2亿多，吃饱喝足，迅速拉涨停。 8、实盘交易与高效复盘 再科学的推断，再完美的计划，都必须落实到实盘交易，才能换来真金白银。所以，练兵千日，终为一战。是屡战屡败？还是屡败屡战呢？无论怎样，我们都得面对现实。好好复盘，总结得失，胜不骄，败不馁，才能不断精进，完善自己，优化系统。 高效复盘是职业投资者必修课！每天收市后，要全面快速地复盘当日走势、热点题材、板块轮动、趋势判断、操作细节等，总结经验，反省过失。另外为明天的交易做准备，精选个股。如果有时间（周末或节假日），应尽可能多维度多角度做更深层次的研究。 9、系统完善与自我进化 完成一个交易循环，就要对自己的系统进行评估。不出现原则性的错误，不需要修改重要参数，就说明自己的系统是有效的。如果发现自己的系统存在盲区、死角、漏洞，就要赶紧修补。需要扩展的，就扩展；需要升级的，就升级。系统完善的过程，也是自我进化的过程。 四、小结 交易系统是所有投资者职业奋斗的理想目标。高手拥有它，就能笑傲江湖；小散拥有它，就能远离亏损。但交易系统是交易者心血智慧的结晶，只能依靠自己建造。一个好的交易系统，也只有在它的创造者手中才能展现出它的最大功效。本人结合自己多年实战经验，分享了对交易系统的理解和构造一个交易系统的简单设计方案，不一定适合所有的投资者，请结合自身情况，活学活用。文中所涉个股仅为例举，不构成任何投建建议。衷心希望看到这篇文章的朋友，能尽快打造一个适合于自己的赚钱交易系统，早日走上稳定盈利之路！ |
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