遥远的雷音 / 待分类 / 蒲绰生:专做股指量化交易 三个账户均盈利

0 0

   

蒲绰生:专做股指量化交易 三个账户均盈利

2020-02-16  遥远的雷音

最新高手视频! 七禾网 时间:2014-12-03 19:29:02 来源:七禾网期货中国 
“七禾网期货中国程序化排行榜”优秀账户分析——活水二号

QQ截图20141203193816.jpg

操作人:蒲绰生
广州人,过去在大型外企做高管,目前在经营自己的公司同时做期货交易,采用全自动程序化交易,只做股指期货一个品种,开发过上百个模型、目前使用十多个模型在交易。在七禾网程序化排行榜上有三个账户,均为盈利,分别是活水一号、活水二号、活水三号,目前这三个账户,截止到12月2日,活水一号的净值是4.6;活水二号的净值是3.43;活水三号的净值是2.5。

蒲绰生之前在外企做高管,从国外的交易类书籍接触带期货,期货交易吸引他的地方是波动大、机会多、双向交易、有杠杆可以放大收益,适合做全自动程序化交易。他认为交易是一个基于概率优势的冒险游戏,而程序化交易可以量化历史数据的风险收益比,使用过去长期的历史数据总结出来的规律,只要不过度地拟合,会在未来一段时间内有效,在这个前提下,配合多周期多模型组合的方法,再加上严格的定期检测和根据市况调整某些参数,他相信风险是可控的。另外,蒲绰生觉得程序化交易可以避免市场波动给人的情绪造成的干扰。更重要的是,他认为这是一种生活方式的选择,他宁可把看盘的时间用来阅读学习和享受生活,而不是观察市场的波动。因此他选择了程序化交易,而且现在程序化交易在期货市场中的占比很低,他认为至少未来十年还有很多机会。

蒲绰生有编程、财务管理和风控的工作经验,他觉得个性上也适合做期货。“不用交租、不用交税、不用请人、不用应酬、没有固定的上下班时间、可以在世界上任何角落从事自己感兴趣的事业,赚取别的行业无法比拟的利润率,时间自由、财富自由、心灵自由,这已经是多年前的人生规划中要过的生活形态了,我已经达到了,要求不高。”蒲绰生说到。

蒲绰生 期货交易心得:
1、不要假设自己的方法永远有效,永远用挑剔的眼光审视自己的方法,用最严格的测试方法来评估自己的模型,例如很多测试系统采用的回撤率是按资金曲线的峰值回测计算的,我一直是使用本金回测率的概念,即是假设一开始操作就遇到最大回测,模型组合是否还可以有充足的资金运作;
2、要清楚自己该赚那些钱该亏哪些钱,要拥抱合理的亏损,有时要给一些机会别人赚自己的钱,盈亏就象呼吸一样是有节奏的,不可能只吸而不呼。
3、没有单一的方法和周期是长期有效的,因此我会采用不同的周期和方法的组合来降低回撤率,我自己花在研究如何降低回撤上的时间比花在研究如何盈利的时间要多;
4、采用简单的方法,切忌过度复杂和过度拟合;
5、如果做内地的股指期货的交易模型,我会拿去恒生指数期货的历史数据去做回测,要同时都有可观的风险收益比的方法我才会使用;
6、因为百分之八十的行情都是震荡的,因此我研究震荡行情的时间比趋势行情要多,因为趋势一旦明朗大部分方法都是赚钱的,关键是你能够熬过震荡的行情还有足够的资金可以赚趋势的钱。
7、我从不预测行情,这是大忌!
8、我采用固定的手数,盈利就出金,绝不贸然在单个模型或周期上加仓,要加大资金规模就通过增加模型实现,所以我加仓就是加模型。而且,增加了规模后的风险收益比一定不能低于增加前的。
9、坚持对的方法、做好资金管理、控制好风险,至于能赚多少、赚多久是上帝决定的。
10、团队很重要,人的组合和模型的组合同样重要,模型的组合是一门科学,人的组合则是一门艺术,干这行是科学加艺术的结合。
11、我喜欢阅读,这些年看过的名家书籍不下百本,一个成功的交易者一定是一个善于学习的人。


蒲绰生 程序化交易的心得体会:
1、如果要以此为职业,必须要对此有莫大的兴趣、好奇心和学习能力,在个性上需要有果断,忍耐和自律的性格,要有独立思考的能力,这条路一定是靠自己走出来的。
2、大家都在用的方法,成功的机会都会很低,所以需要发展自己的方法,切勿人云亦云。
3、应用较简单而非复杂的方法,简单的方法适应性强,生命周期也长。
4、好的方法一定是应用在不同的周期上都可以盈利的。
5、用不同的周期和不同的方法的组合可以提高风险收益比。
6、模型在实盘前,最好在模拟交易中运行一段时间观看实际执行的效果。
7、滑点的成本、实盘数据传输和合约点差造成的额外成本,通常都大于手续费,我花了很多心思研究如何把这两项控制在合理的幅度之内。所以我不敢使用太高频的交易方法。
8、尽可能应用服务器交易,要有人值勤确保没有其他意外发生。
9、定期检测自己的模型和市场适应的程度,观察各种方法的生命周期变化,不要有一劳永逸的想法。
10、每天做交易记录的回顾,实盘和回测的比较,观察资金曲线的变化,和同行做一下比较,就知己知彼了。好的交易记录分析可以让我们清楚自己的系统的优缺点,有时在遇到回撤的阶段,可以加强你忍耐的信心,要知道不论外表多强大的人,有时内心都会有犹豫和软弱的时候。
11、这个市场很残酷,淘汰率很高,能存活下来最重要。在走出一条路之前,不要输得太惨。我几年前开始只做这个,只拿出五分之一资金去尝试,确保失败几次还可以重来。
12、我不会主动告诉别人我所做的事情,更不主动推销,除非别人问起,如果是好朋友,我会讲一次而已,不是对自己没有信心,而是不敢把自己的东西想得太好。保持谦卑和谨慎最重要。这个市场专门收拾自大的人。
13、阶段性的盈利我会出金,除非有更好的模型组合让我在不降低风险收益比的情况下扩大操作的资金规模,否则我不会贸然加仓。
14、多阅读大师的书籍,特别是学习他们的思维模式。但不要照搬他们的方法,因为我们不见得有他们的心智结构去使用那个方法,况且时代变了,知道这个方法的人也多了。
15、入市前先做好最多可以输多少的心理准备,做好最坏的打算心态会更好。


“活水二号”账户概况

交易笔数(开仓、平仓)

2055.00

交易周期

309.00

盈利笔数(平仓)

464.00

亏损笔数(平仓)

560.00

胜算

45.31%

盈亏比

1.34:1

累计手续费

45229.10

累计净利润

689194.21

平均每笔盈利

5581.85

平均每笔亏损

-3453.35

平均每笔费用

22.01

费用占比

6%

最大连续亏损次数

13.00

最大连续盈利次数

9.00

最大盈利率

359.52%

最大亏损率

16.26%


“活水二号”账户于2014年1月27日在七禾网期货中国实战排行榜注册并开始交易,交易周期309天,该账户初始资金485132.12元,截止到2014年12月1日,账户权益为403571.33元,期间有出入金,累计净利润689194.21元。

“活水二号”累积净值曲线图
QQ截图20141203114740.jpg

若要联系活水二号,与其开展资产管理合作,期货中国可为您预约,电话:0571-85803287

该账户从2014年1月27日至今(2014年12月2日),累计净值4.60,累计收益率359.52%,最大回撤16.26%。在回撤控制上,蒲绰生通过多模型多周期相互抵消降低总体的回撤水平,目标是把本金回撤率控制在25%以内,目前为止实盘最大回撤都能控制在20%之内。

“活水二号”期货品种投资结构——成交偏好图
QQ截图20141202173559.jpg

“活水二号”期货品种投资结构——持仓偏好图
QQ截图20141202173626.jpg

“活水二号”各品种投资盈亏柱状图
QQ截图20141203115349.jpg

从上面的成交偏好图、持仓偏好图和品种盈亏图中发现,蒲绰生只做股指期货。选择股指期货的原因是股指的波动性和容量大,不易被操控,商品他不太看得懂,因此只做股指,而且做股指倾向于隔夜,因为根据蒲绰生的测算,他所应用的方法做隔夜的风险收益比高于做日内,而且隔夜的风险他可以通过模型的组合抵消,所以倾向于隔夜交易。

“活水二号”每日仓位曲线图
QQ截图20141202173731.jpg

“活水二号”的每日持仓图

QQ截图20141202173802.jpg
从每日仓位曲线图和每日持仓图上发现,该账户仓位在50%~80%,多单、空单持仓都有涉及。蒲绰生对重仓理解是:开仓后的剩余保证金无法应付该开仓逻辑和手数对应的历史最大回撤的亏损(按锁仓不抵消保证金计算)。因此,只要不违反这个原则,我认为是恰当的。一旦历史最大回撤被击穿,就马上要减少手数。在止损止盈设置上,蒲绰生通过模型的反手指令反向操作止损,一般如果一天的收益达到某个幅度在交易日收盘前止盈。

“活水二号”每月盈亏图
QQ截图20141203115108.jpg

从每月盈亏图上发现,共计12个月,11个月盈利,1个月亏损,亏损的月份是8月份,蒲绰生表示如果非要要避免这个月的亏损也能做到,但会带来过度拟合,这样做在未来的行情中不一定是健康的。他认为亏损的核心原因是方法不适应行情的波动特征,他们的系统每年总会有一两个月是亏损的,但长期下来,平均每年亏损的月份不会超过两个,而且亏损的幅度都不会大。只要风险收益比符合预期,而且没有越过历史的最大回撤,他们认为这种情况就是健康的。至于将来是否能够做到这样的成绩,蒲绰生诚实地说不知道,做程序化交易他能够把握的是这些模型和模型的组合在过去四年的股指期货历史市场数据回测中能够适应大部份的市场波动特征,并且有满意的风险收益比,而且在最近一年的实盘中,一直在稳定的盈利,所以蒲绰生有信心在未来的一段时间这种方法可以适应市场,获得理想的风险收益回报。他们每个月会对每个模型的适应性作出评估,如果出现最大回测超出历史最大水平、而且三、四个月无法创出资金曲线新高的模型,他们会做出及时的替换,因为用的是模型和周期的组合,所以不会同时出现大量模型不适应市场的情况,这样就有时间研究和调整。蒲绰生表示在过去的实盘交易里面,每年的模型替换率不会超过百分之三十。未来一旦市场的波动特征产生重大的改变,他们一定会留意到并且第一时间做出调整。


(七禾网 期货中国 翁建平分析整理)

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容,请点击这里 或 拨打24小时举报电话:4000070609 与我们联系。

    猜你喜欢

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多
    喜欢该文的人也喜欢 更多