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再议:待发可转债股票无风险套利方法 欢迎板砖

2020-02-20  发现探索
        发现一个待发可转债股票无风险套利方法

在网站的【实时数据】库中有一个【待发转债】表,从表中下载数据,
将进度到了“证监会核准批文”里的股票按照“现价比转股价”比例进行排序,
找出比价最低的几只股票,比如低于90%的,
股东出于维护股价稳定应该不会让价格继续跌,因此可以进行无风险套利。

已经过了“证监会核准批文”的股票基本上走入最后阶段了(政策需要的交通银行这样的大盘股除外)。应该不可能再出现暴跌吧?除非出现黑天鹅。因此表里面的“现价比转股价“(字体虚,是预估价格)相对反应真实性较高。
这样用1/3以下仓位,每天做T操作,我想吧内很多朋友还是有这个水平的吧?
这样套利的风险基本为o了。

说明:本套利操作适用于公司拿到了证监会核准批文,但还没正式发债前(已发债不算)
条件:
1、该公司已经过了“证监会核准批文”时间(进入正式发债最后阶段);
2、公司股价短期(2周左右内)没有大幅波动;
3、“现价比转股价”比已非常低,越低越好;
4、可转债规模比较小(至少10亿以内);
5、公司所处行业及基本面没有问题。
原因:
1,发债日期临近,短期打压幅度有限,或打压动力不足;
2、短期内股价波动小,说明预期转股价真实性较高,更靠谱;
3、“现价比转股价”比越低,安全边际越高;
4、发行规模小,说明公司发债销售压力小,为了承销而打压股价,可能性比较小,而且后期拉升股价收益可能成本更高,综合来算得不偿失。没有必要。
5、行业和基本面好,系统性风险小,碰到黑天鹅概率小。

尚未验证。
大家觉得实际操作可否?

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