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在上篇《ADX》文章里，我们简要地提到了技术分析大牛Welles Wilder, Jr.老爷子。也许您已猜到，我们今天要介绍的，亦是他发明的另一个技术指标 – RSI。 Created with Tradingview, EUR/USD 4H 从上图底部部分我们可以看到, 蓝色线代表RSI; 竖轴表示动量区间的数值(0-100). 与ADX不同的是，RSI 携带方向。其指标指数越大，代表价格上涨力度越强；指数越小，则代表下跌力度越强。这怎么解读呢？前者或意味着在多空博弈中，多方力量压制空方；反向思之，则或显示空方实力更胜一筹罢。 1.【那么，先跟着我来认识下RSI吧。】 RSI, 全称为Relative Strength Index, 是一个测量近期价格变动量级的动能指标。通常情况下，它被用于汇市或其他投资品种中，用来评估当下超买或超卖的情况。 1.1那RSI如何计算呢？分两步走。 第一步，计算N个周期内平均盈利和平均损失数值 : N个周期内平均盈利= N个周期内平均损失= 第二步，计算RSI数值: RSI = 100] 由此, 我们会得到一个0至100间的一个数值。 如大家有标准14日外汇开盘/收盘价数据，可以自行计算试试下。 1.2接着，我们来摸清RSI的 表现形式。 前面提到，RSI值处在1到100数值间。而这个震荡区间， 我们一般又把它分成三个区域：分别是0-30,30-70和70-100。其每个分区对应UpperBand（上带），Middle Band（中带）和Lower Band（下带）。 区域 域值 上带 70≤RSI≤100 中带 30<RSI<70 下带 0 ≤RSI ≤30 传统理念认为，当RSI大于或等于70 （即在上带），意示着投资品超买，或随后走出一波反转行情 抑或价格修正(corrective pullback)；而当RSI小于或等于30（即在下带），意示着投资品超卖。 我们先来看个超买的例子： Created with Tradingview GBP/USD 4H 可以看出，在绿色区域中镑美超买，而汇价随后反转下跌 再来看个超卖的例子： Created with Tradingview GBP/USD 4H 可以看出，在黄色区域中镑美超卖，而汇价随后在短线内提振 然而要注意的是，30/70/100的数值不绝对固定，即其可随着当下市场动荡情况改变。 比如说，当市场起伏不大，那么30/70可视为一个好分界值；如果市场波动剧烈，也许10/90才算合适。除此之外，投资品种也要作确定数值的参考因素。 2.【那么，RSI是否有有MACD一样的背离情况呢？】 答案是有。 在通常情况下，RSI指标通常是与汇价同步运行的，即汇价上涨，RSI上行；汇价下跌，RSI下行。而当RSI与价格向相反方向运行时，则出现异常底背离或顶背离。 2.1底背离 可以是汇价运行出一个低点后，又运行出一个更低点；而RSI 在运行出一个低点后接踵而至一个高点。 如下图中，RSI在超卖区走高，而K线行情走低。这说明大盘中，已出现了严重的超卖现象，汇价指数或即将出现拉升趋势。而在实际中，这个预测也被证实了。 Created with Tradingview, AUD/USD 4H 绿色区域显示汇价指数出现拉升趋势 2.2顶背离 可以是汇价运行出一个高点后，转而直下；而RSI与之相反，运行出一个高点后，又运行出一个更高点。如下图中，RSI在中带走高，而K线行情走低，这或说明行情即将反转或进入盘整区间。 Created with Tradingview, AUD/USD 4H 黄色区域显示汇价指数短期调转下挫 3.【说了这么多，我们来总结下RSI的优势和注意事项。】 使用技术指标时，RSI在短期趋势上具有其明显优势，因此，是震荡行情中判断汇价超买/超卖的有效指标。 而当震荡行情中出现背离时，意示着汇价上涨/下跌的幅度和力度都将明显弱于前期，继而涨势不能长久；此时，投资人或应考虑短线买入或卖出，不过这样的机会往往仍偏左。或者，同一个思路，但是运用到出场上，当出现背离形态时，考虑原有方向持仓的减平、或者分步离场，则更为有效。 值得注意的是，在实践中，根据单一指标作出的判断都存在一定的胜率，且这样的信号有效概率也不是一成不变的。在技术交易中，有些指标偏向于滞后、有些指标则倾向超前。如何综合有效的指标以及自己的交易理论、基本面分析方法以及交易方法并形成一套自己的有效的交易系统，是每个人投资人在交易之路上所最终追寻的。Kore TradingAcademy的强化课程中，细致讲解了市面主流交易理论体系以及常用技术指标的高阶用法，同时结合交易心理、专注风险控制，去芜取精，致力于为个人投资人建立成熟的可长期稳定获利的交易系统。同时，Kore Trading Academy还定期举办线上及线下的干货金融讲座。紧跟全球金融市场步伐、前瞻未来市场动向，在有趣有深度的讲座中点拨投资理财机遇，把握跨市场的先机。 【活动预告】Kore Trading Academy将于9月21日将首次登陆美国加州的洛杉矶，举办《}美国的世界，世界的美国》【全球经济与交易机会研讨沙龙】，院长Kevin Guo将与您分享2020年全球经济展望与金融市场交易机会。 文：Jane Zhou 【图文由KTA提供，不代表本媒体立场。读者须注意，交易有风险，投资需谨慎，以上观点仅作为交易参考。】 来源：美国新闻速递（http://www.） 版权所有 |
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