298普及版与998标准版通用,支持全部股票实时推送 数据精度说明: 1. 逐笔委托可以看买1,卖1最多50档。时间戳精确到10毫秒 2. 逐笔交易明细自带精确到10毫秒的时间戳 3. 10档盘口快照自带时间戳是秒级别的,3秒1次快照 其实Level2数据都是证交所发出的格式是统一的,具体字段说明可以查看上交所Level2数据说明书。 因为新浪Level2实时数据推送的方式采用WebSocket协议,不是http协议,所以不可能简单的依靠API来获取,因此把代码写在了一个量化框架中。 调用方式说明文档:http://doc./built-in-producers/sinalevel2ws.html 获取数据以后如何处理它因人而异,文档中的演示程序是将它输出到console。之后会增加存储的模块,以及推送到第三方消息队列的模块。 欢迎大家Star, Fork, 递交pull requests 项目代码:https://github.com/Emptyset110/dHydra (这本身是一个针对多数据源多线程实时计算的开发框架,level2的数据获取是其中一部分) --- 由于新浪的token服务器偶尔会抽风……之前的交互逻辑不是很稳定。刚才做了一下更新 —— 2016-04-22 --- 1. 增加了一个可以将Level2行情通过TCP转发的Action。(在某些场景下或许你的交易程序和语言都不是python,可以直接调用SinaL2TCPAction用TCP方式获取到行情), 参考:http://doc./built-in-actions/SinaL2TCP.html 2. 增加了可以在Workspace中使用config.json来配置账户信息的方式 ——2016-05-06更新 |
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