期货重量组冠军的心得

第一届冠军：谢磊

人物简介：大赛期间四个月获得784.48%收益率。1996年上海财经大学硕士毕业，主修信息管理专业。说到专业优势，谢磊表示，学业培养了他收集数据的兴趣和用计算机处理数据的能力，为他日后“数据行情研究法”的科学性奠定了坚实的基础，而且还使得他在研究套利和程序化交易时如虎添翼。

操盘理念：谢磊认为一个成功的投资者必须要建立一套适合他自己的交易系统。谢磊的交易系统大致可分为5步走：第一步，对人生的认识与看法，这基本是在交易场外、平常的工作和生活中形成，也是交易系统最重要的部分。第二步，自我把握，包括自我控制和执行纪律。如果用权重来衡量对一笔成功交易的贡献，自我把握要占到50％。第三步，品种基本面分析、周边市场分析及经济形势判断，占到15％—20％。第四步，技术分析、程序化交易和仓位控制，占到15％—20％。第五步，期货交易基本知识，包括通过价差套利赚点小钱。

第二届冠军：李永强

操盘理念：喜欢日内短线，做日内波段，当天无论盈亏都在当天了结，这样可以避免隔夜跳空的巨大风险。“冷静、忍耐、渐进和善待” 这是李永强对自己交易思想的总结。冷静就是跳出局内，以一个旁观者的眼光与心态来感受市场，来看待行情的波动；忍耐就是在没有行情的时候要耐心的等待，以一个局外者的眼光来看待市场分析行情，等待着自己擅长的、把握性非常大的熟悉的行情的出现；渐进就是尽可能的使我们的资金曲线仅作小的回调，我们不可能避免回调，但是我们绝对有能力把回调控制在一个窄幅范围之内，而不要使我们的资金曲线出现暴涨暴跌之态；善待就是不要斤斤计较，不要去攀比，善待交易，善待自己，善待身边的一切人一切事，善待会反过来影响你的交易，善待会让你的交易走向一个更高层面，而交易的成功又会让你去更好的善待，这是一个循环。李永强说如果能做到这四点，交易就会很稳定，盈利也就是很自然的事情了。

第三届冠军：程家军

人物简介：第三届全国期货实盘大赛以4个月收益率571.98%的优异成绩夺得了大赛的冠军。上世纪90年代期货市场是个疯狂年代，行业管理和监督机制还很不健全，当时在胶合板、橡胶和绿豆期货上，她都尝到了疯狂的滋味。所以，当时她亏完钱就离开了期货市场，转做其他行业。但有了一定资本后，她又回到了期货市场，因为还是觉得期货市场更有激情，更让人心动。

操盘理念：交易模式——追逐趋势和短线交易相结合。程家军的持仓时间较短（一般一两天），品种和方向转换也很快，她使用的是一种短期趋势交易手法，这种不但获得了稳定盈利，而且还保持了较高的盈利率。总结她的经验共有四点，一是有利的持仓尽量保留；二是短线的开仓方向尽量和趋势保持一致；三是短线尽量重仓；四是当发现各种有利因素集中在一起的时候，会重仓留隔夜单。其交易理念是尽量顺着趋势方向交易，不要逆市操作。因为杠杆作用，期货的风险度弹性很大，投资者选择的空间也就很大，所以要严控风险，具体可从保证金的使用比率来进行控制。但她也觉得风险度的选择应该灵活一点：一要考虑资金量，一要考虑你投资期货的目的。

第四届重量组冠军：丁洪波

人物简介：2008年底2009年上半年曾创造9个月40多倍的收益记录，《期货日报》第四届全国期货实盘大赛百万以上组冠军，收益率413.28%。每日商报《期货实战指导周报》专栏作者，《都市快报》期货实盘大赛冠军。辉煌业绩的背后也有不为人知的过去，曾经输得一塌糊涂。最后通过本金和融资而来的2万元交易实现五倍收益，并在之后三个月内实现10万到100万的人生转折。在2012年丁洪波率先成立的自己的管理型基金。基金操作一直保持着稳定收益。

操盘理念：波段交易为主，看清市况，顺势而为，物极必反，顺大势，逆短势是他的交易理念。丁洪波认为在把握趋势中，领悟时间的概念非常重要，在一段时间内，很容易知道是上涨还是下跌，但是离开了时间观念，不同人就会有不同的看法。如果是在特定的一段时间，每个人的看法都差不多的，因为一看就知道上涨还是下跌或者是震荡（应该是商品季节周期时间）。从一开始的满仓交易到现在相对稳健的趋势交易，丁洪波的交易方法经过了很大的转折。

第五届重量组冠军：林波

中国股指期货第一人，专门研股指期货

操盘理念：林波认为，市场是正态分布的，随着其不断演进，对手盘不断消失或觉醒，使市场不断往两极走，一边是交易频率不断提升达到顶峰，一边是交易频率不断缩短延长。林波的交易理念就是他买一只股票最开始都想着能放十年。

第六届重量组冠军：冯成毅

人物简介：人称“沪铜大王”。1993年进入期货市场，坚持20年只做铜一个品种，内外盘均有操作。他交易期货已完全脱离图表，只关注价格。已连续十年实现了稳定的、高收益。为人诚恳，喜欢做慈善，有大爱精神，第六届期货实盘大赛奖金全部捐于慈善事业。

操盘理念：“没有经历过爆仓，没有经历过切肤之痛，想成长都是不现实的。”冯成毅说， 反思爆仓经历，他找到四个原因：第一是重仓交易；第二是多品种交易；第三是偏执性交易；第四是性格缺陷。永远不要觉得这个行情错了，在行情变化时要及时调整策略，在折腾行情中一起折腾，不要盲目说大势，为什么不获利就走，震荡中就做一头，比如只做空，价格下来就平仓，并不是看趋势下来加仓，然后被拉升洗掉，但不能两头堵，既抢反弹又做空，客观上要求非常高，一般是做不到的。对于止损，冯成毅认为，第一种是硬性止损，比如输了10%就斩仓出场；第二种是最高级的止损，行情已发生逆转时果断止损，一定不要让自己伤筋动骨。

第八届重量组冠军：韩剑

人物简介：比赛期间只做股指一个品种，16.55%的回撤率和10.0以上的累计净值。

操盘理念：他的交易心得就是尊重趋势。他觉得策略考虑“市场”也要考虑“人为”，消息面的操作十分短暂，宏观面是长期的，所以操作主要还是要靠技术分析和交易学的结合。他认为，通过技术分析预测而入场只占交易10%的比重，真正重要的是入场以后的仓位管理和出场点的把握。如果没有交易计划、先设定好的交易系统以及策略安排和对宏观的把握，只有技术分析就很难成功。

第九、七届重量组冠军：汪星敏

操盘理念：既然是蝉联冠军，策略介绍亦不能同日而语，攀登珠穆朗玛峰的人，难道他是为了学习登山技巧吗？是的，每一次资产资产创出新高，每一次价值的提高，每一次都会是人生境界的另一思考。真正的成功往往源于长期积累后的爆发力，而成功之所以那么有冲击力，便是来自于投资者们对成功的一种渴望。财富积累的重要是不言而喻的，把利润锁牢比短期暴利更重要，积小胜才能为大胜；交易时要特别注意，选择适合自己的交易品种。

怎么样才能知晓是不是合适自己呢？答案就在帐单中各品种的资金曲线对比，借助对比你就可以知道你应该交易什么。做交易的，一定要内心具备强大的自信心，你就认为你是最好的，这不是目中无人，不是高傲。他在新账户开始运作的时候保住本金，逐步把利润积累20%、30%，这样接下去就可以放开手脚了。

第十一届重量组冠军：严斯恩

比赛账户【中宝宝】盈利589.62%，净利润605万，回撤仅4.08%。

操盘理念：先要对自己有定位，认清了自己的性格然后再去找适合自己的交易系统。如果有日内交易的经验的话，资金的回撤最好控制在8%到10%。有的时候短线真的是不可以复制的，这和你本身具备的素质尤其是自信、自律、高度的执行力是有很强的关系的。反复的盈利出金，让净值能够更快地去积累。从小资金逐步地变成大资金的话，是有一个路线要走的。小资金短时间内更多的是从技术层面去做，资金体量变大之后用基本面结合技术面这样的一种方法去做更好一些。

第十二届重量组冠军：高盛林

操盘理念：耐心等待时机，发现并选择好的交易品种非常重要。认真观察，你会发现很多成绩比较好的参赛者，做的都是有较大行情的品种，期货交易有时真的是选择比努力更重要。同时，要下大功夫，尽最大努力把这个品种方方面面的情况尽可能研究透，这样操作时才能胸有成竹。通过更好地把握节奏，调整持仓比例和资金管理来尝试减少回撤幅度。

林毅斌高手

     亏损的单子，有时几秒或几分钟之内就平掉离场。赢利的单子，会移动止赢。

    先找大周期和中周期共振，再以小周期找进场点。

在品种选择上，赢利单具有丰厚利润和可观幅度时会运用主观交易平仓。交易系统的特征：止损幅度较小，寻找有潜力的品种建仓，赢利的仓位尽可能的长时间持有。

突破进场是震荡行情转折为趋势行情的首选进场点。找到更适合自己性格的操作方法，可以做得比较从容。震荡久了，会出趋势，趋势持续发展一段时间了，动力消耗了，会转入震荡。

     交易中就没有完美的交易系统，一味的追求完美就会绕圈。

      期货交易中做错了就止损，时机切入不对止损，止损如影随形，止损是求生第一法则。一单做完不管赚亏即止，一切归零，一单的亏损不要影响到下一单的交易，今天亏损不要影响到明天的交易。

     还是老生常谈那些，资金管理，顺势而为，截断亏损，让利润奔跑，

      交易不顺时，就尽量减少单量，多看少动，以守为主，等待适合自己的行情出现。 

      多最强的，空最弱的，同一系列找最强最弱品种，再从品种中找最强最弱合约。

      简单的交易方法更容易执行，复杂的交易方法，指标众多，各种指标相互冲突时下单时有会很犹豫。

       我的赢利主要在于赢亏比，如果能大幅提高胜算率，那肯定能把回撤控制更小。

       对所看好的品种，一般选择图形突破的临界点，或临界日，如看好的品种存在关键位置增仓放量，我会先潜伏一小部份，突破再加，突破确认再加下。在关键突破日分批建仓，如碰到假突破，至少要准备两到三次止损，总止损控制在自己能承受的范围之内。

       止损是期货生存第一法则，我的初始止损都是比较小，一般小级别周期进场，没进场之前已经定好止损点位，一到止损点位，无条件的砍仓，我的止损不是看错行情止损，而是进场点位不对就止损。

吴伟淼全国期货比赛冠军

       第一个是多周期理论，这是基础思想，然后运用K线形态、均线MACD，KDJ，画线、单日均价线等进行一个辅助，然后盘口价格成了我开仓的决策依据，技术指标和盘口各占一半。

      先通过技术指标体系辅助，预判这个位置是准备做多还是做空，然后价格波动的方向与预判一致，就是我入场的时候。

      出场点则是形态掉转、价格回抽或者进入无方向阶段时我也会先离场。

     对自己交易规则的明确是至关重要的。

    止损位找的不合理和不明确才造成的执行力问题。

火蓝投资9个月一千倍

对我来说，没有所谓“仓位”的概念，但我每次交易有亏多少资金的概念，投进去多少钱就是我愿意亏损的钱，这就没有什么好担心的了，大不了亏完，否则一旦亏下去，根本就无法收手了，因为抱有侥幸的心理，就是有一定交易能力的交易员，他大多数的钱也都是在震荡中亏损的，这并不是因为判断的错误，我们不要试图去拿到趋势行情100%的利润，其中有一部分一定是属于市场的，这就是我们对市场的敬畏。只能以不变应万变，以静制动，并不是不做止损，而是有一个绝对止损。

当我觉得行情来的时候，就以入金重仓浮盈加仓应对。刚开始做的时候，以投入的资金量做绝对止损，当有了100%的盈利后，我会转出本金，以不停地出金来控制风险，剩下的风险，期货公司会替你控制。

基本面分析判断市场的走向，最后落地的是市场价格，市场价格通过各种形态和指标（K线形态组合、均线系统、RSI的背离……）表现出来。我认为基本面分析更为重要，你要有清晰的内在交易逻辑。以交易美元为例，要了解美国的经济状态，要知道哪些数据代表美国的经济，要知道美联储的态度，相关货币（欧元、日元、英镑、瑞郎）的央行态度和他们国家的经济数据、利率政策，有无经济风险……这些都是交易逻辑的组成部分。我做美元，判断主趋势是靠基本面加历史图表辅助。看历史图表，美元现在是处于牛市的状态，已经突破了长期下降的趋势压力线通道，并且这一次的上涨超出了上次下跌的比例。全球现在只有美国和英国的经济尚好，欧洲国家和新兴经济体都在走下坡路，美国的综合国力最强，其他国家要宽松，美国要紧缩，大方向就出来了。具体做的时候要结合基本面和技术分析，央行的表态、采取利率政策的时间、公布的数据，这些都决定了市场在什么阶段，市场的阶段决定了价格的位置，价格的位置决定了你的建仓点、平仓点、加仓点。因此，基本面的分析是交易逻辑的重要组成部分，技术分析是验证工具、辅助手段，只有两者和市场价格发生共振的时候，把握才更大；当出现不一致的时侯，我们就需要静一静了。

我并不看国外一些机构发布的研究报告，只关注公布的数据和央行、政府的表态。做美元，会关注主要央行政策、央行主要官员的发言和美国政府公布的经济数据，以及重要的会议，偶然也会看看高盛怎么说，

王向洋

       我做交易的周期通常是按照周线和月线的级别来定方向的，通常我把周线和月线所形成的方向定义为大趋势方向，而把日线所形成的走势定为一个小趋势方向，当大趋势和小趋势趋于一致的时候，才开始建仓，我很少在大趋势和小趋势不一致的时候做单。

       最主要是由于外盘行情更讲究技术的特征，比如一些经典的交易原则，外盘通常是遵循的，比如平台突破，那么做对的一方就会加仓，而做错的一方通常都会毫不犹豫地斩仓。可以说外盘的操作者战术纪律执行得很坚决，所以在图表上更符合技术走势。

     我比较喜欢选行情趋势比较强烈的品种，而这种品种通常我只是在趋势的中间段介入，行情的初级阶段由于没有太多的技术图表体现出来，通常我不会做太多的战略性建仓，我只会顺着行情形成的趋势去跟随趋势。品种选好后，我会观察这个品种的行情走势是否有一定的稳定性和持续性，如果符合这个条件我会进场，通常我会在盈利拉开一段区间之后在下一个突破点加仓，加仓的仓位如果不能马上盈利的话，我会把加仓的那一部分平掉以保持资金的平稳性，至于减仓，如果不是行情逆转，通常不会做减仓动作。

周惠明十年一百倍

       我一开始进入这个市场就本着复利的原则，积小胜成大胜，每次仓位基本不会超过十分之一。为了能让心态平静下来，我只把交易当成一份工作，只要犯错就会停下来思考反省，不断地提醒自己还没到退休年龄，有的是时间和机会。

       其实做期货每天赚1000元还是比较容易的，我当时也是抱着这样的想法，一直保持在一天赚1000元左右，达到目标就不做了。如果前一天是亏损的，那我第二天会稍微努力一点，尽量把亏掉的赚回来。所以就是一天亏，一天赚，两相抵消，第三天再赚，一直保持着这样的心态。交易过程非常小心，宁可小赚，也不要大亏，风险永远放在第一位。

      不管做if还是ic我都把上证指数作为重要参考依据，以，前一天的走势，外盘市场以及其他各种市场信息为依据，再结合盘面强弱，去判断今天是单边还是震荡，以及高点和低点区间。持仓时间看市场变化，节奏快慢来定。震荡时间短一点，单边会长一些。

      清楚各板块拉升对指数影响的程度，感知市场气氛和情绪变化的力度

     我喜欢先等待，找到自己认为适合自己的机会再出手，尽量做到尽致淋漓

     我现在两个账户一个if,做一个做ic，当然也要看情况，比如拉指数护盘ih比较强，if偏中性，ic比较活跃更适合日内交易

     短线操作需要精神高度集中，会使人感觉疲惫。所以我认为身体素质高是一个很重要的因素。因此我们的作息时间需要非常合理，有规律，心里不要太大的压力，不要纠结一时的成败，轻松上阵，将操作对我们身体的危害降到最低，我认为只有空仓的时候脑子才是最清晰的，所以止损要果断，见好就收，一有风吹草动就先撤离，最后就是不要长时间拿着单子，不留隔夜单

      期货市场t+0交易，看似机会很多，但更多的交易自由往往伴随更大的风险。做短线往往会留下很多毛病，比如贪图小利，追涨杀跌，连续止损，这样很容易增加交易成本。还有就是思想不够集中，经验相对欠缺，建议刚开始最好先用小资金做，等稳定之后在逐步增加资金

      连续止损必须停下来休息思考，尽量不要被动扛单或连续加死码。方向反了先出来，清醒一下很有必要。

      做短线交易，身体素质、心理因素很重要，要尽量将这两者调整到最佳状态，俗话说得好，“良好的开头是成功的一半”。做好首单为后面打好基础，开盘时不要急于开仓，盘中多看少动。我把业绩的好坏放大到更大的周期来衡量，放弃以单日业绩定成败。

      我也是，开盘前根据技术面、基本面大概有个判断方向，写点小便签提示，有时候还会大致画个模拟的日内走势图。如果和市场实际走势相背离时会及时调整策略，尊重市场。

      盘感就是你发现盘中强弱的微妙异动和变化，盘口成交频率，大小单的切换等等，在第一时间做出判断。我觉得盘感的培养需要长时间的实战磨练，几万次的交易积累，还有对交易非常热忱。只有慢慢积累经验，才会越来越有感觉。