bdpqlxz / 投资学习摘抄 / UC头条:如果K线走势未来不可预知, 那么交...

0 0

   

UC头条:如果K线走势未来不可预知, 那么交易凭什么获利?

2020-03-27  bdpqlxz

想要洞察到投机交易的真相,至少需要2层突破。

第一层突破:洞察到走势的不确定性,即未来走势是不可提前预知的。

这一层其实很好理解,如果你认为未来走势是可以预知的,是有迹可寻的,那么你绝对会尝尽一切努力去寻求那个方法,那个确定性。这个逻辑决定了这个交易者会一直重复的去走“追寻圣杯”之路。

这是一条茫茫多的人都在走的路。

只有当一个交易者发现,未来的走势好像是不确定的,我们好像根本没有办法洞察到未来会涨会跌时,他才算真正的站在了交易突破关卡的门槛面前。然而,洞察到走势是不确定的并不可以直接让他进入投机交易的入门关,他还需要第二层突破。

这第二层突破就是:既然走势是不确定的,那么我凭啥能赚钱?你知道了在这种情况下依然可以赚钱的逻辑,你才能够彻底突破。

1、

当年,有一个关于期货交易的小群体。这个群体里是由一群洞察到了走势是不确定的人组成的。他们发现,很多研发报告都是在装神弄鬼,很多预测逻辑根本就是无法证伪,他们都认可:下一根K线怎么走根本就不是他们所能够提前知道的。

他们耗费了千辛万苦,付出了无数的学费才洞察到了这个秘密,他们集中在了一起,顿时产生了无尽的感慨和共鸣。然而有一天,他们为了一个话题而争论了起来。

这个话题就是:走势是随机的吗?

交易员A,一个地中海发型的基金从业人员说:“既然未来是不确定的,那么价格就是随机的。K线下一跳会走到哪里,根本就无法确定。比如,螺纹钢期货当前价格4000,下一跳,要么是4001,要么是3999。走势就是在这种随机的跳动中,不停的累积出来的。”

很多人不同意他的说法。

其中有个交易员叫S,他认为:“如果价格是纯粹的随机,那么谁也别想赚钱。因为从此交易变成了抛硬币游戏,随着时间的推移,盈亏比1比1的,交易胜率都将会接近50%,盈亏比3比1的,交易胜率都会无限接近25%,加上手续费的存在,那么所有人都将被淘汰。运气的短期影响被消灭,长期来看不会有任何人存活下来。”

S认为,走势并不是随机的。

随机论的交易员A问:“那你给我举个例子,价格不是随机的,你找一个价格的规律出来给我看看?”

S顿时语塞,他想了半天,找出了一个10连阳的走势给A看,并且说到:“你知道抛硬币连续抛出10次正面的概率有多低吗?”这可否证明走势并非随机的?

十连阳,可否证明非随机?

A说:虽然概率低,但是连抛10次正面也并非不可以,而且10连阳在期货市场中,本身也很少见。这并不能证明,走势不是随机的…

聊天顿时就进行不下去了。

对于交易而言,如果一个交易者对交易的定义是:价格纯随机。那么他最后的结局最有可能就是不从事交易。因为他看不到自己能够真正产生优势的地方。

这个时候,群里另外一个交易员H出现了,他说:“走势并不是随机的,走势是混沌的。”他拿出了行为金融学的典型理论以及索罗斯的“反身性”来尝试说明这个问题。他认为,走势并不是纯粹的抛硬币,走势和人性之间的关联是非常复杂的,比如,人们总是过分的悲观和过分的乐观,这会导致价格某些时候出现一些“非随机”的部分。只不过是这个部分我们依然没有办法清晰的提前预测出来而已。

因此,走势虽然混沌不可预知,但是,走势中存在机会。

他说这句话时,自信,坚定。因为他已经连续几年实现了盈利,靠的就是他的理论:混沌中包含着机会。

只有当一个交易者看到不确定中的“确定性”时,他才能够真正知道自己该如何交易,他才能够找到正确的方向。

那么,最后这个交易员H,他说的对吗?对,也不对。

他说的对,是因为价格走势确实是混沌的,这里面确实有:“不可预知的确定性”,但是这个确定性并不是因为“反身性”。

2、

既然走势是混沌的,是不确定的,我们没有办法提前预知未来走势,那么我们凭啥能赚钱?

现在,我们假设有一个抛硬币的游戏,有C和D2个玩家。

规则如下:C负责抛硬币,抛到正面,C赢一块钱,抛到反面,C输一块钱。在这个游戏中,随着次数的增加,C的胜率会无尽接近50%,这是大数定律。

然后我们给这个游戏添加一个条件,你C每抛一次硬币,你都要交出百分之一的费用。那么显而易见,C抛的越多,越接近于失败。

那么,K线也是这样吗?

不是。K线走势并不是随机,它跟抛硬币也不一样。不一样在哪里?抛硬币的背后的影响因素是确定的,而K线背后的影响因素是不确定的。

你抛硬币,无论你是躺着抛,坐着抛,蹲着抛,在刮风天抛,在下雨天抛,单次的胜率都是50%。而K线呢?你在一个即将严重干旱的年度里做农产品,做多的胜率和做空的胜率会是50%吗?你在一个即将发生严重的供大于求的年度里,做多和做空的胜率会在50%吗?你在一个牛市走势里,做多和做空的概率会是50%吗?

K线的背景是各种各样的基本面,消息面。而基本面和消息面并不是固定的,可能会连续的出现利好消息,导致你做多的概率秒杀做空的概率,也可能会出现连续的利空消息,导致你做空的概率远大于你做多的胜率。

K线背后的影响因素并不是确定的,所以,K线走势并非抛硬币。你在一个连续出现利好的时候做多,你的胜率就是要大于做空。而这种连续出现利好或者利空的时候,就是我们常说的:大波动。

或者说是“趋势”。

3、

2010年,棉花出现了巨大的上涨趋势。8月到11月,仅3个多月的时间,价格由17000,涨到了33000,创造出了很多“暴富”的故事。

打开UC浏览器 查看更多精彩图片

2010年,棉花期货史诗级大行情

这个趋势是抛硬币抛出来的吗?不是。是因为棉花连续的出现了N条强大的利多消息:

首先是天气影响,然后运输影响,然后经济政策的出现了某些新的利好,接下来播种推迟,播种后再遭遇降雪,同时,全球棉花的库存遭遇压力,外盘棉花的走势很强势,最后,11月份又出了棉花种植面积的大幅度减少数据…

在连续不断的利好冲击下,棉花一路上冲,走出了巨大的趋势行情。

在这种走势下,你做多的胜率和做空的胜率会一样吗?如果你有幸在那种走势中做过多单的话,你就会发现,你赚钱赚的自己都觉得莫名其妙……

这就是趋势的力量。正如雷军所言:风口来了,猪都能飞。

结语

在期货交易中,所有流传至今的书籍,被人认可的理念,比如利弗莫尔,海龟,克罗谈交易,华尔街幽灵等等。为什么大多数都在谈“趋势”?

根本原因就在于,你必须在趋势中拥有同样方向的仓位,你才算站在了“概率”的优势上。你必须要顺着趋势去交易,因为只有这样,你才能够真正的持续的获得优势。这也正是市场能够让我们赚钱的基本逻辑。

趋势的形成虽然不可提前预知,因为我们不知道会出现什么样的“新信息”。但是我们是可以通过试错的方式,承担风险去换取趋势中正确的仓位,这就是盈利的根本核心。

很多人觉得趋势这个词烂大街了,觉得趋势这个词落伍了等等,这是因为他们并没有洞察到足够多的核心。

“趋势”永远不会落伍,因为这是盈利的唯一机会所在。

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容,请点击这里 或 拨打24小时举报电话:4000070609 与我们联系。

    猜你喜欢

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多
    喜欢该文的人也喜欢 更多