【原】互助问答第266期：关于biprobit模型的问题

关于biprobit模型的问题

老师好！

请问：在部分可观测模型biprobit中，怎么引入工具变量解决内生性问题呢？Stata代码是怎样的？

biprobit (y1=x1 x2) (y2=x2 x3), partical difficult

例如上方的回归模型中，认为解释变量X1(是个连续变量)是个内生变量，现在找到一个外生变量m(是个连续变量)，此时应该如何进行工具变量法回归？

非常感谢老师的解答！

Biprobit model可以用来fit bivariate probit model或者seemingly unrelated probit，后者允许其中一条方程的被解释变量作为另一条方程的解释变量。bivariate probit model的好处在于允许两条方程的误差项相关。如果你研究的重点是希望address 两条方程误差项的相关性，可以使用biprobit；如果重点是处理内生性，那建议不要是用biprobit这种复杂的模型结构。