【原】互助问答第192期：固定效应和弱工具变量的问题

老师们好，在使用两年的面板数据时，使用豪斯曼检验后结果如下图1：

图1

判定使用随机面板效应 ,命令为 xtreg y x x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 ,re；跑完数据后结果良好，但是后续做内生性实证中使用工具变量法时，使用xtivreg2时出现图2：

图2

之后使用xtivreg y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 (x=instrument),re结果显著；但是不知道如何进行弱工具变量检验，在各论坛询问发现好多人都存在这个问题——面板随机工具变量估计后如何检验弱工具变量

如果认为x内生的话，应当使用FE估计，而非RE估计。可以单独做一阶段估计，然后对工具变量统计显著性进行F检验，通过F值的大小判断是否存在弱工具变量问题。