【原】互助问答第152期：关于固定效应模型的回归命令编写

老师您好，我的问题是关于固定效应模型的回归命令编写。

1.如果是非平衡面板数据，xtreg,fe就可以直接实现固定效应，文献中大多提到的控制年份和行业固定效应用这个命令就解决了吗？

如果我想在非平衡面板数据中具体控制年份和行业固定效应，是用xtreg y x1 x2,fe命令实现，还是用xtreg y x1 x2 i.year i.industry 命令呢？（year为年份变量，industry为三位数行业分类变量。）

另外以第二种命令实现对年份和行业的控制，会不会损失样本量呢？

2.自己对非平衡面板数据和有点弄不清楚，请问混合横截面数据在回归中加入固定效应用什么命令合适呢？

3.在一些国际贸易论文中看到有的作者会这样表述：由于回归中加入了两国之间的地理距离，而两国的距离并不随时间的变化而变化，已经体现了年份固定效应，所以在这种回归中再加入年份固定效应没有必要。但在其他论文中也有作者同时加入了不随时间变化的变量，比如两国距离，以及年份固定效应，所以我对此还有些困惑。

1.控制固定效应可以使用xtreg，也可以使用areg，reghdfe，reg等命令。如果在xtset中定义了横截面个体是industry，那么使用xtreg控制year fixed effects时，仍然需要在控制变量中加入，i.year是一种实现方式。

无论使用哪个命令，最后用于参数识别的样本都是相同的。

2.无论是什么样的数据结果，xtreg，areg，reghdfe，reg这些command都可以用于控制固定效应。

3.年份固定效应用于控制随时间变化，但是对所有的横截面个体而言都相同的冲击。