【原】互助问答第143期：问题解答之门槛回归

老师您好，本人在做门槛回归，设置门限数量为1时命令与结果如下：

xthreg lnt lnpop lnpli ins,rx(lnifc) qx(lngdp) thnum(1) bs(300) trim(0.05) grid(100)得到的结果明显是不显著的，应该认为模型不存在门槛效应。

但当我设置门限数量为2时命令与结果如下：

xthreg lnt lnpop lnpli ins,rx(lnifc) qx(lngdp) thnum(2) bs(300 300) trim(0.05 0.05) grid(100)

这里产生了疑惑，第二个门限变量显著，是否说明该模型存在一个门槛？（我也设置了门限数量为3，第三个门限变量不显著）

你的这个结果，应该是要接受原假设，即不存在门槛变量。对于门槛的设置不是一定显著的，需要先检验到底最优有几个门槛值，建议看下hansen(1999)的文献。