 问题一 老师您好，我想请教一下二值选择模型的交叉项系数的解释，我的被解释变量是0、1，0代表进行绿地新建，1代表并购，模型中分别加入了交乘项（企业全要素生产率*制度质量，非关税壁垒*制度质量），且回归结果如下所示，我查阅很多资料，大家的解释分为两种，一种是互补互替效应，一种是看系数，系数为正就是正效应，为负就是负效应。请老师帮忙指导一下这种情况下我用哪种方式解释交乘项的意义比较合适呢？  问题二 我有一个面板数据中加入解释变量滞后一期的问题。在时间序列中，由于解释变量中同时存在当期和滞后期的叫滞后分布模型。但我想在面板数据中也同时考虑解释变量的当期和滞后期的问题，这样可以直接用固定效应进行回归吗？麻烦老师可以帮我解惑，感激不尽。 问题三 这个数据在Stata15.1中只要转码就会死机，Stata13的话可以使用，我希望老师能帮忙看看在15.1里如何才能转码成功？数据集信息如下。  ▲滑动查看  回答一 如果按照一般的线性概率模型来解释的话，我认为你的交乘项可以解释为：企业全要素生产率提高，会增加全要素生产率对并购概率的影响；非关税壁垒的提高，会降低全要素生产率对并购概率的影响。但是你这个问题涉及到二元选择模型加交互项，严格意义上来说应该换算成边际效应来解释，艾春荣老师有一篇论文专门讨论这个问题，你可以参考一下：链接：https://pan.baidu.com/s/1ooXIKizE3xT8uWRK5cRlsA 提取码：9t3p 回答二 可以用固定效应回归，但是因为序列相关性太强，所以一般要么放当期，要么放滞后期。 回答三 要转码的数据含711个变量，401个观测值，文件大小20多兆，转码需要耗费的内存太大，所以会死机。建议先将需要的变量挑选出来，再使用unicode命令转码，应该就能转码成功。 |
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