【原】互助问答第70期:负二项回归中出现的问题

今日问题

各位老师好！

我是管理学专业的一名研究生，在使用负二项回归模型的过程中遇到了一些问题，向各位老师请教一下！

我使用面板数据的混合负二项回归模型进行参数估计（因变量是计数变量，数据经检验存在过度分散问题，适合采用负二项回归的），使用了稳健标准误，用stata跑完数据后，发现得到的对数极大似然值是伪对数极大似然值（Log pseudolikelihood ），如下图：

请问各位老师，在这种情况下得到的参数估计量是否一致？如果不一致，请问老师我应该采用什么样的估计方法得到一致估计量，另外，负二项回归模型的pr2是否可以作为判定模型拟合程度的参考指标，在很多文献中并没有发现作者报道pr2的值。

今日解答

根据您提供的信息，参数估计量的检验可以根据z统计量及其伴随概率，与t检验类似。Z统计量服从N(0,1)分布。判断模型整体拟合程度的是wald统计量及其伴随概率，类似线性模型的ols估计的F统计量及其伴随概率。

学术指导：张晓峒老师

本期解答人：谢杰老师

编辑：李光勤

统筹：易仰楠 李丹丹

技术：知我者 赵雅轩