【原】互助问答第293期：关于稳健性检验的问题

关于稳健性检验的问题

老师您好！

我使用的是eviews8.0进行面板数据分析,单位根检验一阶差分后平稳,老师的意见是需要进行稳健性检验，数据的选择是20家上市商业银行2009年到2018年的数据，选择的变量是一个被解释变量，6个解释变量。

Q1：在进行协整检验时系统保错信息是RESIDJS alredy exists,想要咨询的问题是按这个数据量稳健性检验是否能用协整检验处理，若能如何解决那个报错的问题？

Q2：平稳性检验通过后是否必须得用协整检验判断其稳健性，是否有别的可代替的方法？

谢谢！

Q1: 根据提示不能用面板协整，20×10数据，不需要单位根和协整，你做检验判定模型类型就可以了。你设置的变量过多而样本过少，导致自由度损失太多，协整矩阵无法转换。建议增加样本量或者减少变量个数。

Q2：平稳性检验是用单位根和协整检验的，现在做时间序列的这些检验已经过时了，如果做金融高频数据还用用。你的数据样本数很少，这么多解释变量，比平稳性重要的问题更多。时间比较短，做平稳性检验意义不大。不平稳你得搞成差分平稳，又损失一年数据。建议放弃用时间序列模型研究因果关系，放弃使用eviews软件，因果识别分析很受局限。