关于稳健性检验的问题 老师您好! 我使用的是eviews8.0进行面板数据分析,单位根检验一阶差分后平稳,老师的意见是需要进行稳健性检验,数据的选择是20家上市商业银行2009年到2018年的数据,选择的变量是一个被解释变量,6个解释变量。 Q1:在进行协整检验时系统保错信息是RESIDJS alredy exists,想要咨询的问题是按这个数据量稳健性检验是否能用协整检验处理,若能如何解决那个报错的问题? Q2:平稳性检验通过后是否必须得用协整检验判断其稳健性,是否有别的可代替的方法? 谢谢! Q1: 根据提示不能用面板协整,20×10数据,不需要单位根和协整,你做检验判定模型类型就可以了。你设置的变量过多而样本过少,导致自由度损失太多,协整矩阵无法转换。建议增加样本量或者减少变量个数。 Q2:平稳性检验是用单位根和协整检验的,现在做时间序列的这些检验已经过时了,如果做金融高频数据还用用。你的数据样本数很少,这么多解释变量,比平稳性重要的问题更多。时间比较短,做平稳性检验意义不大。不平稳你得搞成差分平稳,又损失一年数据。建议放弃用时间序列模型研究因果关系,放弃使用eviews软件,因果识别分析很受局限。 |
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