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不知不觉，踏入交易已有10个年头了，交易见证了我从而立迈向不惑的过程。若无过人的意志和冷静，我劝各位不要走这条路，当你充满希望的进入这个市场，你以为你走的是通向光明的致富之路，若干年后你回头一看，其实却是一条致富的独木桥。一将功成万骨枯，桥下的累累白骨，你看在眼里，然而此时，你往往已经没有退路了。 记得初次接触投机，是受了宋鸿兵的《货币战争》的鼓动，拿出原本准备创业的资金20万，杀进黄金和白银的战场，和很多人不一样，我从来没有玩过股票，到现在也是。 进入市场，我选择的就是趋势交易法，为什么呢？因为大多数书籍都推崇这个方法，这些书籍，我相信大家都看过，相信也没有人能够通过这些书籍教授的东西盈利，但是这是否代表书上写的就完全的错误呢？必然不是，我一直认为前人的经验就是宝贵的财富，我们后辈做交易，倘若不站在前人的肩膀上，一定是很吃亏的。 当然在那个时候，我对这些规则的理解只在于表面，但是由于我很相信前人的经验，“大道至简 ”我相信很多人都听过，虽然我尚没有摸到“大道”的边，但是“至简”这话我就记住了，所以整个交易过程中，我基本没有掉入指标陷阱当中。什么是指标陷阱呢？就是你研究各种各样的指标，把整个K线图搞的复杂无比，不断的修改系统，不断怪罪自己没有坚持原则，通过回溯和模拟测试，不断有新的希望和幻觉产生，如此循环往复。 我交易生涯的第一个交易方法，非常简单 在这里拿外汇的图表来做演示，因为画线比较容易。为什么要回顾这些呢，一则当成是我一个回忆录，二，就是引起各位的共鸣，因为整个交易路，一定有很多问题，思路，过程，和某个阶段的你类似。三，回顾我的思路演进过程，如果你还在陷在某种坑里，也许可以拉你一把。 如图所示，我的第一个交易方法，就是趋势线，在下图中，我画了3根线，下破做空，上破做多，看起来还不错）  寻我曾经说过，一个交易系统，简简单单，每一个人只要在过去的行情的拐点处，加以观察、统计，就足以建立起一个大概率的盈利交易系统。 波浪理论，认为市场走势不断重复一种模式，每一周期由5个上升浪和3个下跌浪组成。艾略特波浪理论将不同规模的趋势分成九大类，但无论趋势的规模如何，每一周期由8个波浪构成这一点是不变的。 不知道你没有发现，这些理论虽然知名，但是成名的操作者，并未听说有人利用这类理论稳定盈利。 我提取这类理论的共同点，就是强调市场的方向不可预测，没错，但是走势是可以分类的，如果市场出现某一种形态走势如A，那么大概率会上涨，如果出现某种形态走势譬如B，那么大概率会下跌。如果出现形态走势C，那么大概率会盘整。如果我们对走势最终做出了完全分类，理论上就可以随波逐流，随着市场上上下下，像一个永远不会被牛甩下来的斗牛士。 由于这种模式只能人工操作，所以你通过人力模拟测试，跑了70来笔交易，看起来胜率和盈亏比都还不错 假设胜率70%，盈亏比3.5，数据非常好。 但是你一旦实盘跑起来，就发现根本不是那么一回事，也许有一段时间跑的可以，然而进入低潮期通常会连连亏损，亏到你怀疑人生。 为什么，首先我跟你说，你算胜率的方法，就错了，你应该独立核算，A的胜率是多少，B的胜率是多少，而不是算整体的胜率，人工模拟通常精力和耐力有限，不像EA，动辄多年。你以几十单百来单的结果估算系统胜率，肯定是不准的。 我们假设A的胜率是70%，B的胜率是60%，C是一个胜率40%或者50%的，对于你整体系统的胜率是有很大拖累的。况且，还有一个出现率的问题，假如A的胜率很高为80%，然而你每做10单才出现一次，B的胜率很低只有55%，每10单里出现4次，那么整体系统的胜率因素里，A的胜率被B拖累就非常厉害了。 还有一个就是人为的失误率，由于人为的对形态的分型毕竟不是一个公式，你有时会面临形态似是而非的情况，又像A又像B怎么样？下单前像A，下单后猛然发现像C？该做单的时候，由于没注意，犹豫等等因素，而错过获利的形态（获利的单子通常都很快发生，留给你的反应时间通常比然你亏损的单子要少得多）。对于一个交易系统都没确定还处于研究期的人而言，你的人为失误率其实很高的，10单里甚至可能出现2单以上的失误。那是什么概念？假设一个形态的胜率是7成，由于你人为失误，你的胜率降到5成，由于被其他形态的拖累，可能又降低到4-4.5成。 如果你忽略了周期的对胜率的影响，试图去做更小的周期，那么告诉你，大多数形态，假如在30分钟上胜率是6成，换到5分钟周期可能就只有4成。那么你的胜率又进一步降低了，如果你着急赚钱，去同时做多个品种，那么恭喜你，你连续亏损到赔光的概率又大大提升了。 有人说，胜率低没关系，盈亏比最重要，然而盈亏比是一个事后核算出来的结果，你可以尽量的截断亏损，但是你不能控制你的利润能跑多远，更何况我告诉你，通常最大的盈亏比的单子，根据墨菲定律，很可能就出现在你出错的或者错过的那两成交易里。 如果你因为之前的连续亏损，狐疑一种或者多种形态的有效性，试图为此设置更多的过滤器，或者修改进场条件，那么恭喜你，你进入了一轮又一轮的死循环 所以怎么解决这个问题呢？很简单，挑出胜率最高，盈亏比尽量高的一到两种进场方法，（即只做最熟悉最有把握的形态，这解决了出现频率的问题，因为只有出现了你才做。降低了失误率，因为面临的变化越少，你失误越少），并且用合理的周期去做（胜率最合理的周期，通常偏大），同时做的品种不要太多，1-2个就好，简简单单。所以为什么这行总是“”笨”人先盈利，越聪明的人，野心越大，越追求完美。 |
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