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正如每一个人的性格都有相对稳定的特点，交易的行为动作如果能一以贯之，呈现出特征鲜明的个人风格，而且和本人的性格相匹配，交易的结果就更靠谱些，很多交易大师提出了逻辑一致性的、可重复进行的交易模式设计原则。 设计一套交易模式考虑的因素起码有5个，交易次数N，交易的胜率P，交易的盈亏比R，仓位Q和止损量S等。关键在于如何平衡这些要素之间的关系。 以胜率和盈亏比为例，如何平衡二者的关系呢？ A．假如做100次交易，盈利60次，亏损40次，每次亏损1000元，必须每次盈利40*1000/60=667元，即正确率 p=60% 的情况下，盈亏比 R=0.667即可保本平衡。 B．假如做100次交易，盈利50次，亏损50次，每次亏损1000元，必须每次盈利50*1000/50=1000元，即正确率 p=50% 的情况下，盈亏比 R=1 即可保本平衡。 C．假如做100次交易，盈利40次，亏损60次，每次亏损1000元，必须每次盈利60*1000/40=1500元，即正确率 p=40% 的情况下，盈亏比 R=1.5 即可保本平衡。 可以看出，这里面暗含着一个平衡公式P ≥ 1/(R+1) 才能盈利。如果R可以达到2倍，我们的胜率只需要1/3,即33.3%胜率就行了。如果胜率低,则盈亏比一定要大，才能保证多次交易结果是盈利的。 同样地，会发现仓位Q止损量S也有关系，在亏损总额受限的情况下，如果止损小则仓位可以大些，如果止损大则仓位要低些。 交易不要过于考虑亏损错误的问题，完全没必要因为害怕亏损连下单的勇气都丢掉了，不敢下单注定与盈利无缘，过度的恐惧让人畏足不前。尤其是在连续的亏损之后，如果对自己的模式有信心要敢于再次出手。 交易的次数和交易的周期级别直接相关，如果周期级别大，交易次数就小，反之，周期小的短线交易，次数就会频繁些。  交易模式之所以难以建立，因为要调整好这三个跷跷板各自的平衡点，这还不够，还得找到三个跷跷板组装在一起后的总的平衡点。这个难，还是技术层面的难，后面还有更困难的在于对系统的信任建立不起来，错几次或亏损一段时间就可能放弃交易模式了。 稳定盈利的交易系统模式，好比是把止损s原料放进去，经过系统“小头进、大头出”正向扩大效应，可能产生出R倍的产品出来。反之，放入的止损原材料很多，但赚了一点就走，长期下去发现搞颠倒了，变成投入的本金多产出却太少。这是“大头进、小头出”的稳定亏损模式。 在交易模式没有固定之前，交易的结果是没法确定的。可能是“小头进、大头出”的偶尔盈利一笔，也有可能是“大头进、小头出”亏损几次，还有的交易是打平的，最终因为交易行为的混乱导致了交易结果的盈亏不定。这种情况下人很难建立对交易模式的信心，在模式的左右摇摆中哪里还能谈得上把交易系统升华成信仰系统呢。 |
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