点及财经,股票期货专业投机者。 前言说起价格'枢轴'交易系统,相信每一位量化交易者或许会联想到全球收益top10的量化交易策略。 例如:R-breaker,Dual Thrust等比较经典的基于某个价格为枢轴,然后加减一定阀值得到其他关键价格(上轨、下轨等)的量化策略。 通过突破区间或突破区间后是否反转,作为交易信号的主要来源。 如下图所示: 注:R-breaker策略的开平仓逻辑。 而今天,作者同样是给大家分享一个基于昨日k线的枢轴交易系统,并将其称为'P_breaker',即'枢轴区间突破策略'。 同时,作者将在策略中与跨周期、跟踪止盈及波动率(ATR)过滤假突破方法相结合开发程序化交易策略,并实现自动化交易。 'P_breaker'策略中,枢轴区间的算法文章所说的枢轴区间,可以理解成两条轨道(上轨和下轨),算法也是比较的简单。 我们只需要昨日k线的最高价、最低价和收盘价就可以计算出'P_breaker'策略的枢轴价格区间。 算法如下图所示: 注:上图中Pivot_Up、Pivot_Down就是所谓枢轴价格区间的上轨和下轨。'[1]'代表上一个交易日。 想要计算枢轴价格区间,我们的首先得知道Pivot_Range,也就是枢轴价差。 枢轴价差,简单来讲。就是昨日k线的高低价均值与昨日k线的高低收价均值之差。 如下图所示: 然后,用昨日k线的高低收价均值±Pivot_Range就得到我们的枢轴价格区间Pivot_Up和Pivot_Down这两个轨道。
这就我们枢轴价格区间的计算方法。 当价格在上轨之上,代表着多头趋势。反之,则为空头趋势。 作者将其计算出来以后,迫不及待的赶紧加个开平仓指令看看他的回测效果。以下是策略的开平仓逻辑。 ① 开仓逻辑:
如下图所示: ② 策略平仓逻辑:
然而,说实话回测报告差的不是一点半点,而是很差! 如下图所示: ③ 策略交易信号: 如下图所示: 其他的不说,就说这交易次数。这么多交易次数,很明显就是交易过度而引起的。原因有很多,比如没有进行假突破过滤、方向过滤方法不好、止盈太过灵敏等! 交易次数一旦过多,就会影响整个策略的绩效。就拿最致命的一点,那就是滑点成本!进而拉低盈亏比,胜率和平均利润指标。 因此,要想知道自己策略交易次数是否合理,需要策略逻辑与交易信号结合,仔细观察每一笔交易是否是策略应该抓住的。 如下图所示: 并观察,信号在震荡区域的表现。如果频繁触发止损,那么策略就还需要改进(过滤)。 因此,作者将结合策略本身特性、跨周期、跟踪止盈及波动率方法来对策略进行改进! 'P_breaker'策略的 '全新升级' 版我们都知道上述策略中,作者观察交易信号。发现策略交易次数过多,震荡区域频繁触发假信号,以及多空趋势的划分仍不够成熟。 以上因素,导致了策略绩效非常糟糕。 如下图所示: 而接下来,作者将在不改变原策略的主要交易逻辑的基础上对其进行改进。 1. 重大改进一,将计算枢轴价格区间的时间再拉长。 在之前,我们用于计算枢轴价格区间的k线仅仅是昨日一根k线。而在这里,作者将用N根日k线的价格数据,组合成一根新的k线。作者在策略中N=3,即3根日k。 利用组合后的k线数据,计算枢轴价格区间。 如下图所示: 2. 重大改进二,利用跨周期均线进行多空趋势过滤。 在原策略中,价格在上轨之上,称为多头趋势。价格在下轨之下,称为空头趋势。这样是不够的,我们应该顺大势(大周期趋势)。 所以,除了用枢轴价格区间判断趋势外,作者还将采用周线的EMA8均线作为多空趋势过滤器。 如下图所示: 注:蓝色线为17分钟周期获取到的周线EMA8均线。 3. 重大改进三,利用波动率ATR过滤假突破。 由于系统在震荡区域频繁的触发假信号,导致策略反复打脸。因此,作者将在开仓价格±1倍ATR,增加信号的触发难度。以降低策略开仓的灵敏度。 如下图所示: 4. 重大改进四,作者将采用跟踪止盈作为策略的出场。 在原策略中,我们只采用唐奇安通道作为出场。有一个很严重的问题,那就是止盈不够及时,盈利单子很可能变成亏损。 因此,作者将采用具有加速算法的跟踪止盈方法,作为策略的出场。 如下图所示: 小结。 以上,就是作者通过自己的一些经验结合策略逻辑,对策略进行改进。 跨周期的过滤,主要是为了顺大势,开仓更具有优势。增加波动率ATR过滤及计算枢轴价格区间所需的日k线数量,是为了让策略开仓信号不那么灵敏,可以减少交易次数。 策略回测统计分析作者用螺纹钢期货指数17分钟周期进行回测,策略回测参数、盈亏曲线及交易信号如下图所示: ① 策略回测参数设置:
② 策略交易盈亏曲线:
③ 策略交易信号: 小结。 从改进前后的资金曲线对比来看,通过4大方法改进之后系统有了非常大的提升。 策略的盈亏比是1.66,胜率是49%,平均利润是103,交易次数是471,最大回撤是-4930。 最后文章策略的每一个模块都是核心。 例如:'P_breaker'策略的枢轴价幅的计算,以及策略中的跨周期、波动率ATR过滤和跟踪止盈。 这些模块的改进,让首先是让策略的交易次数瞬间骤降,同时降低了策略在震荡区间触发假信号的次数。从而大大提高了策略的胜率等其他统计指标。 |
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