外汇程序化交易之枢轴点

dushikuaile 2020-05-19

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枢轴点（Pivot Points）是一个非常单纯的阻力支撑体系,是一种经典的日内交易策略。

大概10年前由某个期货高手所发明，至今已广泛应用在股票、期货、国债、指数等高成交量的金融商品上。

经典的Pivot Point是7点系统，由7个价格组成。

计算原理：

轴心： Pivot Point = (High + Close + Low) / 3

阻力一： R1 = 2 * Pivot - Low

支撑一： S1 = 2 * Pivot - High

阻力二： R2 = Pivot + (R1 - S1)

支撑二： S2 = Pivot - (R1 - S1)

阻力三： R3 = High + 2 * (Pivot - Low)

支撑三： S3 = Low - 2 * (High - Pivot)

其中High为最高价，Low为最低价，Close是成交价。

枢轴点解释：

1. pivot是所谓的轴心，就是阻力系统的中心，R、S是阻力和支撑；

2. pivot有吸引作用，在没有大多头和大空头进场的情况下，价格是在R1和S1之间围绕轴心运动，但运动可能是没有规律的。有人专门做这个范围内的交易，称之为Floor Trader；

3. 在强烈的多头或空头的推动下，价格会突破S1－R1区域，此时形成趋势。但还是在正常的价格运动范围之内，伴随着强烈的方向感，多数时间是靠近R1、R2或者S1、S2运动，中间区域停留的时间不长；

4. R3、S3极端价格，在没有特殊利空或利好消息的情况下一般不会达到。

如果整个交易日内价格都在R1－S1的区域内移动，说明主要交易者为短线交易者，包括个人投资人，小基金等；

如果到了R2、S2区域，说明大的炒家出现了，此时也许已经在行情中，也许是行情的开始；

如果到了R3、S3区域，说明是强烈的趋势，这时候的参与者就远远不是几个基金，几个投资人能做到了。

EA的实现：

//--+-----+--+---------+---------+-+---+-+---+--+-----+--+------+---------+-+---+-+---+--+-----+--+--------+---------+-+---+-+---+--+-----+--+------+---------+-+---+-+---//ePivotPoint.mq4//--+-----+--+------+-----------+-+---+-+---+--+-----+--+------+---------+-+---+-+---+--+-----+--+------+---------+-+---+-+---+--+-----+--+--------+---------+-+---+-+---#property version '1.00'#property strict//--+-----+--+------+---------+-+---+-+---+--+-----+--+------+-----------+-+---+-+---+--+-----+----+------+-----------+-+---+-+---+--+-----+--+------+---------+-+---+-+---enum eTimeFrame{M1=1,M5=5,M15=15,M30=30,H1=60,H4=240,D1=1440};extern eTimeFrame pTimeFrame=1440;//时间周期extern int pCount=1;//要计算的周期数extern int pShift=0;//偏移量//--+-----+--+------+-----------+-+---+-+---+--+-----+--+------+---------+-+---+-+---+--+-----+--+------+---------+-+---+-+-----+--+-----+--+--------+---------+-+---+-+---int OnInit(){ ChartInit(); return(INIT_SUCCEEDED);}//--+--------+--+------+---------+-+---+-+---+--+-----+--+------+---------+-+---+-+---+--+-----+--+------+---------+-+---+-+-----+--+-----+--+--------+---------+-+---+-+---void OnDeinit(const int reason){}//--+-----+--+------+---------+-+---+-+---+--+-----+--+------+-----------+-+---+-+---+--+-----+--+--------+---------+-+---+-+---+--+-----+--+------+---------+-+---+-+-----void OnTick(){ double xR3,xR2,xR1,xP,xS1,xS2,xS3; GetPivotPoint(Symbol(),xR3,xR2,xR1,xP,xS1,xS2,xS3,pTimeFrame,pCount,pShift); CreateLine('PivotPoint',xP,Red); CreateLine('R3',xR3,White); CreateLine('R2',xR2,Yellow); CreateLine('R1',xR1,Aqua); CreateLine('S1',xS1,Aqua); CreateLine('S2',xS2,Yellow); CreateLine('S3',xS3,White);}//--+-----+----+------+---------+-+---+-+---+--+-----+--+------+---------+-+---+-+---+--+-----+-----+------+-----------+-+---+-+---+--+-----+--+------+---------+-+---+-+---void GetPivotPoint(string xSymbol,double &xR3,double &xR2,double &xR1,double &xP,double &xS1,double &xS2,double &xS3,int xTimeFrame=1440,int xCount=1,int xShift=0){/*枢轴点*/ double xH=iHigh(xSymbol,xTimeFrame,iHighest(xSymbol,xTimeFrame,MODE_HIGH,xCount,xShift+1)); double xL=iLow(xSymbol,xTimeFrame,iLowest(xSymbol,xTimeFrame,MODE_LOW,xCount,xShift+1)); double xC=iClose(xSymbol,xTimeFrame,xShift+1); xP=(xH+xL+xC)/3; xR1=2*xP-xL; xS1=2*xP-xH; xR2=xP+(xR1-xS1); xS2=xP-(xR1-xS1); xR3=xH+2*(xP-xL); xS3=xL-2*(xH-xP);}//--+-----+----+------+---------+-+---+-+---+--+-----+--+------+---------+-+---+-+---+--+-----+----+------+---------+-+---+-+---+--+-----+--+------+---------+-+---+-+-----void CreateLine(string xObjectName,double xPrice,color xColor=Red,string xFont='微软雅黑',int xFontSize=10){ ObjectDelete(0,xObjectName); ObjectCreate(0,xObjectName,OBJ_HLINE,0,0,xPrice); ObjectSetInteger(0, xObjectName, OBJPROP_COLOR, xColor); string xLabelName=xObjectName+'_Text'; ObjectDelete(0,xLabelName); ObjectCreate(0,xLabelName,OBJ_TEXT,0,iTime(Symbol(),Period(),10),xPrice); int xDigits=StrToInteger(DoubleToStr(MarketInfo(Symbol(),MODE_DIGITS),0)); ObjectSetString(0,xLabelName,OBJPROP_TEXT,xObjectName+'('+DoubleToStr(xPrice,xDigits)+')'); ObjectSetString(0,xLabelName,OBJPROP_FONT,xFont); ObjectSetInteger(0,xLabelName,OBJPROP_FONTSIZE,xFontSize); ObjectSetInteger(0,xLabelName,OBJPROP_COLOR,xColor);}//--+-----+-----+------+---------+-+---+-+---+--+-----+--+------+---------+-+---+-+---+----+-----+--+------+---------+-+---+-+---+--+-----+--+------+---------+-+---+-+-----void ChartInit(){ ObjectsDeleteAll(0,0,-1); ChartSetInteger(0,CHART_MODE,CHART_LINE); ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_GRID,false);}