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01 策略介绍 本次为大家展示的是本公众号原创的研究成果，一个商品期货日内交易策略。 由于日内策略回测对数据精度要求较高，所以编写、回测平台选择真格量化平台，这个平台回测可以调用历史主力合约数据回测，与TB的指数数据回测相比数据精度提高不少，这对于日内策略回测来说十分重要。 此策略并非传统的 R-Breaker 、Dual Thrust、开盘区间突破等日内策略，适用品种有限（获赠代码会给出交易的品种、参数）。 02 未来函数？偷价？过拟合？ 策略当上一根K线满足开仓条件时在当前K线开平仓，用到的数据均不含未来数据、不偷价。 开平仓设置两跳滑点。此策略只有一个参数，不存在过拟合问题。 03 为什么要免费公布？不怕模型失效吗？ 对于非高频策略，如果策略应用在大品种上，没有必要保密，日内趋势性策略如此，CTA策略更是。 至于为什么要公开，本公众号开了许久一直也不温不火（之前写的东西的确没有多少干货），我决定“出回血”赚一波人气。我是真的“出血”，现在看看专注量化交易的公众号，大部分是卖策略的，小部分是做研究的（有相当多有料的大神，值得尊敬），另一部分基本上就是本公众号这类，划划水的。不过大V都是从小虾米成长起来的，本公众号也想努努力十年后也成个大V，哈哈。还有时间（我年轻）。 04 回测结果 最近一年（2019/06至2020/05/30）的回测结果：    05 如何获得策略源码？ 赠送的代码包括TBquant版本与真格量化版本，方便不同平台的朋友使用。 获取代码的两种方式： |
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