程序化交易之基于移动平均线「支撑阻力」突破交易系统

点及财经，股票期货专业投机者。

前言

"均线"，是一个滞后性非常大的指标之一。可能有的人用均线时，都希望金叉时的位置就是低点，死叉时的位置就是高点。

但是，由于均线的严重滞后性，这样的想法就太不现实了。既然均线滞后，那就必须得换一个思路。

上图中，我们可以看到均线多头排列或空头排列结束后，大都会形成一个具有重要意义的阻力或支撑位。

当价格触发到其之前所形成支撑阻力位时，价格可能继续上涨或下跌，进入新一轮上涨或下跌。

因此，作者将基于这样的一个逻辑，开发一个关于均线支撑阻力位突破的交易系统。

基于均线支撑阻力位的构建要点

构建支撑阻力，需要经过三步。

第一，先将均线多头排列或空头排列期间经过的最高价或最低价算出来。虽然，有些时候由于均线滞后获取不了真实的支撑阻力位。个人觉得影响不是很大。

如下图所示:

第二，然后提高支撑阻力位的触发难度。首先将支撑阻力位之间的宽度算出来，然后乘上一个百分数，得到支撑阻力位上移或下移的尺寸。

这样做的目的，就是为了防止策略频繁触发交易信号。因为，很可能当前就是一个来回震荡区域。

• 公式:

① 上轨=阻力位+通道宽度*0.2。

② 下轨=支撑位-通道宽度*0.2。

如下图所示:

第三，在上轨或下轨再增加N倍ATR。在上述中，支撑阻力位都增加了通道宽度的百分比。但是还不够，需要根据当前的波动率再次增加触发难度。

• 公式:

① 开多线=上轨+N倍ATR。

② 开空线=下轨-N倍ATR。

如下图所示:

通过上述三个步骤，我们就可以将用于最终开仓的支撑阻力位计算出来。

策略的开平仓逻辑:「空头为例」。

• 当双均线均线处于空头排列，且价格跌破开空线，开空。
• 当均线金叉时，空头平仓。

基于支撑阻力位穿越交易系统实现

想要实现对均线支撑阻力的量化，也是非常简单的，作者将借助交易开拓者tb量化平台，几行代码即可实现！

一、统计均线多头空头排列期间的最高价最低价。

想要完成这一功能，必须要统计出金叉死叉经历了多少根k线，也就是计算支撑阻力的周期。作者以计算阻力位为例。

1.Nthcon()函数，获取到多头排列到结束时经历了多少周期(n)。

① 公式:

② 效果:

2. Highest(x,n)函数，在上一个步骤中，作者计算出了周期参数n，直接带入此函数。

而此函数中的x就是多头排列期间的k线最高价。

① 公式:

② 效果:

二、 通过条件判断在死叉位置用上述的highest函数进行统计出阻力位。crossUnder(a,b)，a下穿b，crossOver(a,b)意思是a上穿b。

① 公式:

② 效果:

三、 增加开仓线的触发难度。这里我们在支撑阻力位置增加其通道宽度的20%以外，还需要在此基础上增加N倍ATR，才是策略的最终开仓价格。

① 公式:

② 效果:

小结。

上面通过简单的三步，借助tb内置函数就将用于策略开仓的上轨和下轨计算出来了。

且在之前就讲到了，均线多头排列并突破上轨，开多。当多头排列结束时，平多。

反之，则开空。

策略回测统计分析

作者用螺纹钢期货指数1小时，对策略进行回测。回测参数及资金曲线如下图所示:

① 策略回测参数设置:

• 回测资金，10万。
• 交易周期，60分钟。
• 回测区间，上市年份至今。
• 仓位控制，1手。
• 滑点，1跳。
• 手续费，1%%。

② 策略交易盈亏曲线:

③ 交易信号:

小结。

从盈亏曲线上看，是比较符合螺纹钢过去的历史行情，15年、19年到现在，这些时间资金曲线增长缓慢，且最近的情况是一个亏损的状态。

螺纹持续的宽度震荡，这样的结果也是必然的！

最后

均线，凭借简单和实用性一直延续到今天，且成为行情软件的必备主图指标。足以说明它处于在技术指标中较高的地位！

当然了，均线的在量化交易中的运用有很多，不仅限于文章所分享的东西。而均线又有很多种类别，比如自适应均线，指数均线，权重均线等等。