在外汇市场上打拼过几年的交易者都会逐渐懂得:要在汇市上赚一次钱很容易,难的是能够长时间持续稳定地赚钱。 往往要经过几次巨幅亏损后才幡然醒悟,要想在投资市场上持久长期稳定地获利,就必须规范自己的操作程序,建立一套适合自己的交易系统。 于是我们会去学习各种大师的交易经验,而这之中我们国内交易者学的比较多有波浪理论、道氏理论、缠论、江恩理论、K线理论。 殊不知有一种叫做“混沌理论”交易理论在国外极为流行。基于混沌理论的混沌操作法是一整套几近完美的投资思想、交易策略和进出场信号,由比尔·威廉姆斯发明。 这套交易法已经在国外经过成千上万交易者的实践,其无可置疑的有效性和巨大价值得到了验证。从上个世纪末以来就开始风靡美国,得到了众多投资专家和专业交易员的肯定。 鉴于混沌操作法是一个有效性非常高的交易策略,所以今天与大家分享混沌操作法的精髓,希望能够通过本篇的介绍,帮助大家做好交易、提高收益。 01 混沌理论的投资思想 在市场里,事件、信息、交易、系统、价格运动共同作为市场的整体组成部分而处于不断变化的状态,这个状态是混沌的状态,市场是一个混沌系统。 混沌理论的三大认识:
这样技术分析的三个主要认识则成为混沌中一种特定的现象。 资本市场作为社会经济系统的一个子系统,本质上是一个非线性系统。混沌理论与方法应用的热门领域之一就是对金融、证券等资本市场的研究。
02 混沌操作法的基本构成 整个混沌操作法是由五大维度(技术指标)构成的: 1、鳄鱼线; 2、分形; 3、动量; 4、加速; 5、均衡线。 掌握了这五大指标,也就基本掌握了混沌操作法。本文将与大家一起研讨这五大指标的用法。 03 鳄鱼线 鳄鱼线是运用分形几何学和非线性动力学的一组平均线(实际上就是一种比较特别的均线)。它分为蓝、红、绿三条。 蓝线被称为鳄鱼的颚部,红线被称为鳄鱼的牙齿,绿色被称为鳄鱼的唇吻。 鳄鱼线的构造: 颚部(蓝线)——13根价格线的平滑移动均线,并将数值向未来方向移动8根价格线; 牙齿(红线)——8根价格线的平滑移动平均线,并将数值向未来方向移动5根价格线; 唇吻(绿线)——5根价格线的平滑移动均线,并将数值向未来方向移动3根价格线。 鳄鱼线的基本使用方法: 图中的唇吻(绿线)、牙齿(红线)和颚部(蓝线)的均线就是鳄鱼组线。红色箭头是所谓的“分形”。
鳄鱼线的作用:
简单来说鳄鱼线是交易员的指南针,分清楚当下的趋势。 鳄鱼线可以作为趋势判断的过滤器:市场趋势出现也是有概率的, 15%多+15%的空属于行情有趋势,70%的行情趋势不明。 趋势起始于盘整区的突破,鳄鱼线由3根平移移动平均线组成,无论纠缠还是张口,都能够形成一条指标带,配合主要支撑,压制线,就可以划定趋势带和盘整带! 04 分形 分形由至少五根价格线组成。
上下分形可以共用价格线。 举个例子: 这个是A股大盘指数的K线图,以日线为单位,向上的红色箭头代表上分形,向下的绿色箭头代表下分形。 在图的左边可以看到,下分形未创新低而新的价格又突破了最近的上分形,基本可以确认有可能发生的转势。 后面的走势可以清楚看到上分形和下分形都不断升高,但K线从未跌穿前一个下分形。 这里有个地方需要关注的是:往往在转势的时候,价格会走成震荡格局,例如本图的左边,突破上分形后也未必就会形成多头市场,而是会回头再创新低,来回震荡。
入场之后呢? 入场之后,如果行情确实如我所愿在发展,例如在多头市场中选择做多是非常正确的,那么就一直持有直到市场未创新高并反向突破下分形就可以离场了。不用太理会这个过程中间的波浪或者市场的呼吸。 05 鳄鱼线分形突破交易法 基本上了解完鳄鱼组线和分形,就已经可以判断多空进行交易了。有不少交易者光凭这两个指标便创造了鳄鱼线分形突破交易法。 鳄鱼线分形突破交易法:
实例解析有效高点和有效低点: 实例解析突破多进场: 实例解析突破空进场: 鳄鱼线的出场信号:
06 动量(AO) 介绍完鳄鱼线、分形以及鳄鱼线分形结合交易法之后,继续给大家介绍动量。 动量震荡指标(AO)是从5根价格线的中点的移动平均线值减去34根价格线的中点的移动平均线值得来的。通过将一系列所得结果组成柱状图能准确的发现当前动量的变化。 在交易软件中柱线图分为红绿两种颜色,它们围绕一根零轴线运动。
动量(AO)的基本使用方法: AO能产生三种买入信号和三种卖出信号:(1)穿越零轴;(2)蝶形信号;(3)双峰信号 买入信号:
卖出信号:
需要注意的是:在混沌操作法中第一个有效分形信号被突破之前,不采用任何AO信号。 动量(AO)的作用:
07 加速度(AC) 如果说学会AO相当于可以看到明天的华尔街日报,那么学会AC就相当于提早看到后天的华尔街日报了。 AC的定义:其为AO与其五天简单移动平均差值的再五天化简单移动平均。 AC的买进讯号有三: 1、零轴之上的买进。(2绿) 2、零轴之下的买进。(3绿) 3、穿越零轴的买进。(2绿) 使用方法同AO。 08 均衡线 均衡线就是一条当没有新的信息流入市场时,市场当下所处的一条稳定平衡的连续平均价格线。 当汇价接近均衡线时,就会出现压力;反之,当汇价远离均衡线时,相对较无阻力,因此我们会比较想快点进入市场。
事实上,在原书当中,比尔解释了均衡线在整个混沌操作法中,就是实际取用了蓝色的鳄鱼线。 【实际应用】: 1 先找出基准K棒: A-1 、总是从右(目前最新的这根K棒)到左寻找。 A-2-1 、当要寻找买点的基准K棒时,只将注意力放在K棒的『最高价』。 A-2-2 、找出最新拥有最低『最高价』的K棒当做基准棒。(如图所示) A-3-1 、当要寻找卖点的基准K棒时,只将注意力放在K棒的最低价。 A-3-2 、找出最新拥有最高『最低价』的K棒当做基准棒。(如图所示) 2 定出买卖点: B-1-1、 找买点时,自基准K棒向左找一根最近的K棒,它的最高价必须比基准K棒的最高价还高。我们称这根K棒叫B1棒。 若B1棒的最高价在均衡线之上,则B1棒的最高价即为买点。(也就是突破此价位,进场做多,或空单平仓。) 如图: B-1-2 、若B1棒的最高价在均衡线之下,则要自B1棒左方再找一根最高价比B1棒的最高价还高的K棒,我们称这根K棒叫B2棒。 则B2棒的最高价即为买点 [3]。(也就是突破此价位,进场做多,或空单平仓。) 如图: B-2-1、 找卖点时,自基准K棒向左找一根最近的K棒,它的最低价必须比基准K棒的最低价还低。我们称这根K棒叫S1棒。 若S1棒的最低价在均衡线之下,则S1棒的最低价即为卖点。(也就是突破此价位,进场做空,或多单平仓。) 如图: B-2-2、 若S1棒的最低价在均衡线之上,则要自S1棒左方再找一根最低价比S1棒的最低价还低的K棒,我们称这根K棒叫S2棒。 则S2棒的最低价即为卖点 [4]。(也就是突破此价位,进场做空,或多单平仓。) 如图: 3 买卖信号过滤器 C-1-1 、当价格向上突破买点,但此时价位低于鳄鱼线的嘴时,也就是低于蓝色鳄鱼线(鳄鱼下颚)时,则不进场。 C-1-2 、当价格向下突破卖点,但此时价位高于鳄鱼线的嘴时,也就是高于绿色鳄鱼线(鳄鱼上唇)时,则不进场。 C-2-1、若当下最新的K棒处于红色区域时 [5],则要加倍在B-1-1和B-1-2中寻找新最高价K棒(B1棒和B2棒)的数目。以得到较可靠的买点。 如图: 09 最后 混沌理论的一个观点就是我们要与市场共舞不要去预测市场,突破不代表趋势一定顺着突破的方向运行。如果止损,那么我们翻转做单这就是与市场共舞。 关键的一点就是有两个原则: 1、你不要预测市场; 2、与市场共舞、 保证你稳定获利,这两条就够了,做单周期就这两个周期。 【福利】:以上便是混沌交易法的主要内容,当然混沌交易法的智慧并不局限于此,如果你想对混沌交易法有一个更深入的了解,那么不妨小编回复“书单”,即可获取比尔·威廉姆斯所著的《证券混沌操作法》在内的众多外汇经典书籍电子版。
最后,理论到实战需要有个缓冲带,在没有把所有策略都弄熟练之前最好先多加模拟,等所有策略都非常熟练的时候,然后慢慢过渡到真仓,切不可强行进入真仓操作,一旦心态破坏,再想建立起信心可就不太容易了。 |
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