海龟们使用的2个系统

 海龟们使用的2个系统：

海龟们使用的2个系统：

系统1：把4周的突破做为进场信号，把反向的2周突破做为出场信号。如果一个市场创造了4周新高，海龟们就会买入。如果它创造了2周新低，那么他们就退出，2周新低就是10天的突破。

虽然系统1的进场原则很直接，海龟们还是学到了一个原则，以判断是否要接受这个4周突破。这个原则叫过滤器，目的是提高4周突破信号的概率。

过滤器原则：如果之前的4周突破信号是赚钱的，那么海龟们就忽略系统1的4周突破信号。即使他们没有采用之前的4周突破信号，或那只是理论上的盈利交易，海龟们仍然不采用系统1的突破。然而，如果一个4周突破前的交易亏损了2N，那么他们才用这个突破（N是他们衡量波动性的东西，后面有介绍）。

另外，系统1的4周突破方向和过滤器的原则没有关系。如果之前一笔是做空的且亏钱的交易，一个新的做多或做空突破发生了，他们可以采用这个突破并进场。

但是这个过滤器有一个内在的问题，如果海龟们错过了这个进场的突破（因为之前一笔交易是赚钱的），结果错过的突破是一个超级大的趋势，那怎么办？错过大行情可不好！

如果海龟们错过了系统1的4周突破，结果趋势在发展，他们可以用系统2的11周突破，系统2就是为了防止海龟们错过了大趋势。

系统2：是海龟们的长线交易系统。它把11周（55天）突破作为进场信号，把4周（20天）反向突破作为出场信号。

关于N：一开始要计算市场的日波动率，海龟们被告知用日内振幅来计算。简称N（也叫平均真实振幅，或ATR，如果结果是负数，要变成绝对值）。计算N方法：

1.   今天的最高价和昨天的最低价之间的距离

2.   昨天的收盘价和今天的最高价之间的距离

3.   昨天的收盘价和今天的最低价之间的距离

上面计算的3个结果的最大值就是真实振幅，技术上叫24小时内绝对的距离（不管是上涨，还是下跌）。海龟们然后计算真实振幅的20天均线，这是计算过去几周的波动性。

海龟交易法则曾经是趋势交易法的经典之作，后被披露后风光不再，但该思路仍值得广大投资者学习借鉴。理论上算法交易的策略是无穷的，投资者可以根据自己的理解来设计、开发适合自己的策略，祝大家投资成功。