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先介绍一下底部放量的逻辑: 股票的价格和量能代表的是市场对这只股票目前的态度。一般情况下，股票放量，说明市场对该股票的价格产生了分歧，一方认为这个股票到了合适的买点，另一方则觉得应该卖，买盘和买盘都很多，所以促成了很大的成交量。 同理，如果某只股票价格在相对低位的时候上涨且伴随着放量，就说明有人认为该股票已经到了适合买入的时机，多头强势，买入股票的欲望强烈。 道理是上面这个道理，但其实真正在操作的时候，大家普遍很难去定义哪里是底部，量放到多少才算是放量？所以底部放量说起来简单，实操却很难。 今天我们就来着重探讨两个问题: 1.底部放量是不是买入点的有效指标？ 2.如何有效定义底部放量？ 一、底部放量是不是买入点的有效指标？ 经过我的初步验证，底部放量这个指标肯定是有效的，而且效果很好。对此，我可以随意选一些股票来给大家做测试。 下面是测试结果图，图中折线是股价走势，小蓝点是符合底部放量的买入点: 为了说明该买点的普适性，因此测试选股上要做到随机。我分别选了经纬纺机，乐普医疗，北斗星通，中国石油，三钢闽光，格力电器作为测试股。 测试的股票在属性上涵盖了大白马和垃圾股；也涵盖了各个行业；走势上也有震荡形态的、单边上涨形态和下跌形态。 从上图可以直接看出，小蓝点(买点)在一定周期内都属于相对低点，因此可以初步得出底部放量是合适的买入点。（当然，在这里展示的测试数据不够多，但是这个结果是我充分测试得来的，大家也可以自行测试） 二、如何有效定义底部放量？ 1.放量的量能不能太高，太高说明买方和卖方的分歧过大，后续很难保证继续上涨；也不能太小，太小则放量不足，说明双方意愿不够强，后续走势不够明确。 2.放量量比的对比窗口不能太长也不能太短 有了上面的两条逻辑作为指导，我通过分组实验得出初步的最佳结果了：（实验具体过程就不在此赘述了） 放量的定义为: 当天的量能/过去7天的平均量能在2-4倍之间。 底部的定义为: 当前价比前30天、15天、前7天的价格低。这三个周期的效果都不错。上图的结果我使用的周期是7天。 上面的这两个数字是我通过简单的实验得出的，不一定是最准确最好的，大家可以自行在我研究的基础上深入再研究。 综上所述，初步得出底部放量是一个比较不错的买入点，但股票盈利需要做到低买高卖，除了合适的买入点，更需要合理的卖出点。对此，很抱歉，底部放量这个策略的卖出点我还没找到，还需要时间和思考来进一步研究。如果有优秀的读者朋友们恰好有了思路，欢迎大家和我交流。 ------ 最近，我分享了自己的一些量化策略。很多读者会觉得很多量化策略看起来一样或者相似，甚至有的人说这早都实现了，市面上都有，但只要你亲自回测一下，就会发现他们实际出来的结果差异巨大。其实大多数实盘的量化策略都是在细节上做功夫的，请'某些读者'先亲自动手测试 最后，某个量化平台看到的一段话，我深有同感，分享给大家，与君共勉： 量化交易是不适合分享的行业，自学必不可少。或奇货可居，或敝帚自珍，有价值的内容很难会被公之于众，所以不要幻想会有特别有价值的系统的学习资源等着你去学，或是指望能把别人公开的东西直接搬来就能赚到钱。诚然，会有幸运的时候，但还是不要指望幸运，绝大多数情况都是大浪淘金式的在各种资讯中寻找着思索着只言片语。因此，自学是一个极其重要的能力，有志者需要对它像量化交易本身一样去重视。 【豆瓜的投资笔记】 分享投资方法、量化心得 |
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