(三) 你说的差分是什么差分? 差分~~这个名词想必学经济学统计的都是再熟悉不过了。数据不平稳?差分一下吧…… 几阶差分?差到平稳为止!(小编,你确定你这么做真的可以?小编:呵呵~~~逗你呢,当然不会这么干) 玩笑归玩笑,但不可否认的是差分作为一种数据处理方式,是最为普遍和通用的了。今天,我们就静下心来说说差分那些事。 灵魂三问:什么是差分? 有哪些类型? 区别在哪? 差分其实不仅仅是只有一次差分,通常我们将一次差分运算叫做一阶差分,再一次差分就叫做二阶差分,以此类推,P次差分就是P阶差分。
P阶差分—— 另外还有K步差分,这个不常见,但有时也会用到—— 简单说一下我对这两个差分区别的理解—— 延迟算子算的是啥? 延迟算子类似于一个时间指针,当前序列值乘以一个延迟算子,就相当于把当 前序列值的时间向过去拨了一个时刻记B为延迟算子,有 它有这些性质—— 为什么要提到这个算子?因为可以用它来表示差分运算: 进一步的,我们可以用其来解差分方程;在之后所提到的AR,MA,ARMA模型中,我们也可以使用延迟算子来表达,简化式子。 今天讲的这个两个概念,一个是经常用来处理的数据的方法,一个则是一个不常提到但其实一直贯穿在时间序列里。 |
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