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【菜单版】stata三天写论文!序列门限回归模型实战

 yangchaocn 2020-07-10

传统量化研究假定β系数是不变的,但是如果我们把某个解释变量及被解释变量滞后期的观察值划分为不同的子集,并对子集线性拟合。这时不同子集的β系数往往是变化的。那么,如何解决这类问题呢?序列门限回归模型实战。

 
本次推出《【菜单版】stata三天写论文!序列门限回归模型实战》通过专栏你将学会门限模型主要有哪些类型?序列是什么?门限变量是什么?门限值是什么?如何具体开展一项序列门限回归模型分析?实战操作.步骤01:确立滞后项?实战操作。步骤02:确立门限变量?实战操作。步骤03:确立门限变量的门限值?实战操作。步骤04:单门限值模型拟合?实战操作。步骤05:多门限值模型拟合?实战操作。步骤06:门限模型拟合优越判别?实战操作。步骤07:门限拟合结果解读?实战操作。步骤08:单门限值模型预测?实战操作。步骤09:多门限值模型预测?实战操作。除此,本次专栏提供do file文件,并用菜单详细演示do file文件。
 


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