【原】互助问答第349期：关于ARMA预测模型的问题

关于ARMA预测模型的问题

尊敬的老师：

您好！

最近我在做一个ARMA预测模型，但是在相关图的结束判断上不知如何判断，相关图如下：

因为原序列有单位根，一阶差分通过检验不存在单位根，上图是一阶差分的相关图。从相关图中我无法判断该序列是拖尾还是截尾，想请教老师这个应该怎么看，这个图是不是表示ARMA模型并不适用呢？

有劳老师在百忙之中解答疑惑，希望早日收到您的回信!谢谢！

同学你好，首先你要理清一下拖尾与截尾的定义。

拖尾：始终有非零取值，不会在k大于某个常数后就恒等于零(或在0附近随机波动)。

截尾：在大于某个常数k后快速趋于0为k阶截尾

ARMA模型一般是自相关函数和偏自相关函数均拖尾。

在你给出的图中，自相关与偏自相关函数图始终有非零取值，因此这是典型的ARMA。