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技术图文:进一步完善自动化交易系统 - 03

2020-08-17  老马的程...

背景

进一步完善自动化交易系统 - 02 这篇图文中,向大家详细介绍了,满足以下两个条件下:

  • 拥有数字资产:BTC、EOS、USDT、ONE

  • BigOne 提供交易对:ONE-USDT、ONE-EOS、ONE-BTC、EOS-BTC、EOS-USDT、BTC-USDT

我们可以构造 3 个三角套利的模型。

第1个:通过 ONE、USDT、EOS 套利

  • 以先买入后卖出的方式构造套利路径:

价格表
  • 以先卖出后买入的方式构造套利路径:

价格表

第2个:通过 ONE、USDT、BTC 套利

  • 以先买入后卖出的方式构造套利路径:

价格表
  • 以先卖出后买入的方式构造套利路径:

价格表

第3个:通过 ONE、BTC、EOS 套利

  • 以先买入后卖出的方式构造套利路径:

价格表
  • 以先卖出后买入的方式构造套利路径:

价格表

以上三个模型盈利条件相同

  • 先买入后卖出的方式满足的盈利条件:

(Q2 × Q3 × 0.999^3) ÷ Q1 > 1.0

  • 先卖出后买入的方式满足的盈利条件:

(P1 × 0.999^3) ÷ (P2 × P3) > 1.0

最近这段时间 BigOne 交易所对平台币 ONE 进行了战略升级,把以前的模式 —— 持有 ONE 就相当于拥有一个矿机,每天按照持有 ONE 的数量占比,来分配交易所获得的交易手续费,得到不同种类的数字货币,修改为新的模式 —— 建立由 BTC 等数字货币构成的 “兑换池”,以 1 ONE = 0.14 USDT(≈ 1 CNY)的价格,从贡献者手中依据其 “贡献值” 进行定向兑换并销毁 ONE

“贡献值”主要通过在 BigONE 交易并获得 VIP 等级(任意等级)来获取。

交易费率规则:

  • 普通用户:0.1% 交易手续费(扣除成交后收到的资产);

  • 交易费率标准根据您最近 30 天币币交易的累计交易量(等值 BTC)确定;

  • 每日 01:00:00( UTC+8 )自动计算用户在币币交易区近 30 天的累计交易量,并在每日 04:00:00( UTC+8 )自动更新手续费等级。

贡献值

我感觉 BigOne 对平台币 ONE 进行升级的主要目的是鼓励用户交易,以便增加交易对的深度。

通过交易取得更高的 VIP 等级才能分享到 BigOne 交易手续费的分配。

在这种背景下,如何提升交易的频率而不亏损手续费就显得尤为重要了。于是,我买入了一些 EHT,来增加三角套利的路径。


技术分析

已知条件如下所示:

  • 拥有数字资产:BTC、EOS、USDT、ONE、ETH

  • BigOne 提供交易对:ONE-USDT、ONE-EOS、ONE-BTC、EOS-BTC、EOS-USDT、BTC-USDT、ETH-USDT、ETH-BTC、ONE-ETH

寻找交易路径的方法,我们已经在 进一步完善自动化交易系统 - 02 中介绍过了,利用该方法在不增加工作量的情况下,我们增加了四个三角套利的模型。

第1个:通过 ONE、USDT、ETH 套利

  • 以先买入后卖出的方式构造套利路径:

价格表
  • 以先卖出后买入的方式构造套利路径:

价格表

第2个:通过 ONE、ETH、EOS 套利

  • 以先买入后卖出的方式构造套利路径:

价格表
  • 以先卖出后买入的方式构造套利路径:

价格表

第3个:通过 ETH、USDT、BTC 套利

  • 以先买入后卖出的方式构造套利路径:

价格表
  • 以先卖出后买入的方式构造套利路径:

价格表

第4个:通过 ONE、BTC、ETH 套利

  • 以先买入后卖出的方式构造套利路径

价格表
  • 以先卖出后买入的方式构造套利路径:

价格表

以上四个模型盈利条件相同

  • 先买入后卖出的方式满足的盈利条件:

(Q2 × Q3 × 0.999^3) ÷ Q1 > 1.0

  • 先卖出后买入的方式满足的盈利条件:

(P1 × 0.999^3) ÷ (P2 × P3) > 1.0


总结

我目前是 VIP1 每天可以获得 10个贡献值。不知道增加 4个三角套利模型之后能否在微盈利的情况下提升 VIP等级。当然,币圈的交易所,不像深圳和上海的证券交易所有国家的监管,所以投入的资金量也不会超过自己总资金量的10%,我只把做这个自动化交易系统作为精进自己技能的手段。如果大家感兴趣,我们可以一起来借助一些新的机器学习的方法来寻找套利的模式,一起来玩。

最近非常忙,保定局的项目、沧州局的项目都在加班赶工,空余的时间需要教小孩学习 Python,只要累不死就往死里干,呜呜~~~!今天就这样吧!See You!


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经过8年多的发展,LSGO软件技术团队在「地理信息系统」、「数据统计分析」、「计算机视觉」等领域积累了丰富的研发经验,也建立了人才培养的完备体系,由于自己准备在「量化交易」领域精进技能,如果大家对这个领域感兴趣可以与我联系,加入我们的量化学习群一起学习探讨。

在这个领域我已做了以下积累:

策略部分

数据部分

自动化交易部分


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