众所周知,在股市的长期行情走势中,震荡行情占据了70%以上,真正的连续上涨和连续下跌都很少。 在震荡行情里,最适合的交易策略就是波段操作。但是,极少有人能精准的把握波段的高低点,一个折中的,明显具有优势的策略,就是网格交易。 之前的文章《网格交易策略更容易赚钱的几个必要条件》中,谈到了选择网格标的的几个要点,如指数的成长性、处于低位区间、足够的成交量、较大的日内波动。 今天以300ETF为例,说一下如何设定网格的间距。 网格间距设置的不合理,一方面会影响资金利用率,另一方面,还有可能在下跌中过早满仓,产生较大亏损。 一,先确定最近一段时间的波动区间 1,最大波动区间:2012年上市以来,至2020年5月,300ETF最大波动区间是1.8~5.0元 显然,这个区间太大了,包含了上证指数2000点至5000点之间的趋势,需要进一步合理的缩小,才能更好的发挥网格的功效 2,通过k线我们可以得知,2016年初,上证2650点的时候,300ETF的价格是2.6元,2019年初,上证2500点的时候,300ETF的价格是3.0元。 简单分析可知,上证回到2500点的可能性很小,所以300etf未来很难跌破3.0元,所以可以把3.0元作为300etf的极限低点。 当然,如果把3.0~5.0元作为波动区间,显得还是比较大,应该再做一些细化。 3,根据历史走势,我们把价格区间分为三个部分: 上:4.2~5.0元 中:3.5~4.2元 下:3~3.5元 4,由图中可以看出,大部分时间,300ETF的运行区间都在中间价位,即3.5~4.2元之间(包括现在) 所以现在,我们需要为中间价位(3.5~4.2元),设计一个网格。 5,网格的运行方式分为自动和手动两种,一般要使用不完全相同的策略。为什么? A,自动网格,有电脑自动运行,不存在计算上的麻烦。可进行更精细化的设置,以获取更高的收益。 B,手动网格,需要直观简单方便,不需要计算或者查询表格,就能直接进行操作 下面以1万元资金为例,分别讲解自动网格和手动网格的设置方法。 二,自动网格的设置 1,中间价位(3.5~4.2元),0.7元间距,大概20%,可设置网格间距2%,分成10格。(如果新手的话,为了经常看成交,也可以设置成1%) 资金分成10份,每份1000元(每格买卖的金额,为1份资金) 2,比如说当前价格3.9元,距离高点4.2元,差价0.3元,大约四格。可以一次性买入4格的仓位,共计4000元 3,大概参数是这样子的:基准价3.9元,每上涨2%,卖出1000元股份,每下跌-2%,买入1000元股份。其他参数,如果不了解的,先不用管。如果了解较多,可自行优化。 (注意:自动交易是以金额为标准的,这样可以实现,低位买入更多数量,从而赚取更多收益) 三,手动网格的设置 1,中间价位(3.5~4.2元),0.7元间距,直接划分14格,每格0.05元。资金分成14分,每份710元,直接折合成200股 2,比如说当前价格3.9元,距离高点4.2元,差价0.3元,大约6格,可以一次性买入6格的仓位,也就是1200股,做为底仓。 3,第2天开始,以3.9元为基准,每上涨0.05元,卖出200股,每下跌0.05元,买入200股,并更改成交价格为新的基准价。 4,前面说过了,手动网格就是为了简单方便,不需要太精细,设置一个非常简单的参数,不需要查询任何表格,可以随时根据市场行情,进行买入卖出的操作。 * 这里再强调一遍,网格只适合成交量大的ETF,不要在股票或者高价可转债上做网格 * 如果有更多疑问,或者不理解的地方,可在文章下面留言 ----------------------------------- |
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