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很多量化交易的模型，最初都是无厘头的一个意淫，比如我今天下午突然在想，如果每天开盘价买入低开的股票，然后第二天收盘卖出，这样干能赚钱吗？ 其实很多散户也会有类似的念头，不同的是限于自己的能力，他们无法去验证。作为一家量化交易的私募我们有这样的能力，所以就想着去找寻答案。 首先要确定低开的标准，理论上比昨天的收盘少1分钱也是低开，但那样的话数据量会大到一个很惊人的地步。为了减少一些工作量，我拍脑袋设了标准，开盘-2%以下的才算低开，-1.99%的就不要了。 接着要确定时间范围，这个倒比较容易，以前我们做A股分析都习惯从2009年1月开始，因为2007-2008那样极端的涨跌行情很难复制，而2007年之前小盘股太少，和现在有很大区别。最后确定时间范围是2009-2014。 条件设定好后就是数据库开始工作的时间，大概半个小时后结果出来了，有91942个股票符合开盘-2%以下的条件，我把数据扔到EXCEL里计算了一下，嘿，结果竟然还不错。每次交易成本按0.16%计算，这91942次交易平均每次盈利0.86%，如果你每次交易一个股票买1万的话，5年下来可以赚到790.8万。 当然了，实际情况没有那么理想，因为有时一天开盘符合条件的股票有上百支，你是买不过来的。但这对有批量交易能力的我们来说不是问题。 由于EXCEL最多只能绘制32000个点，所以我被迫把每一年的收益分开，各自画了曲线，非常棒的是，这个简单粗暴的策略竟然可以每年都实现盈利。
我猜一定有不少人会想到把-2%的门槛抬高，比如只选-5%以下的股票，数量变少的同时收益会不会也提高？我已经试过了，符合条件的股票数量肯定是大幅减少了，但平均每次交易收益却没有提高，以每5000次做均数的话几乎看不出变化。 好吧，以上就我今天实验模型过程中发现的一些有价值的东西，当然了，我分享的是我认为可以分享的部分，更高阶的数据筛选分析我就藏私了，毕竟我也要赚钱的。别误会，是从市场赚钱，我这里从不卖用户指标或模型。如果你觉得这样的文章很有意思的话，就关注我在投资脉搏网的账号咯，本人能力、人品、节操都是国标三保。 总之买低开的股票是一个好习惯，从大数据上计算概率，可以保证长期稳定盈利。 ps：有网友问买到连续跌停，比如昌九生化之类的第二天怎么卖，问这问题的一定关注我时间很短，你们的主页君有那么傻吗...?开盘-9.95%以下的数据我早屏蔽了。 |
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