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转载已获授权 在20世纪80年代，传统的联立方程模型曾经很流行。这些结构模型越建越大，仿佛能够很好的反应样本的情况，但是对样本外的数据预测能力却很弱。因此Sim（1980）提出了VAR模型。简化的VAR模型的脉冲效应函数并不是唯一的，并且不包含变量之间的当期影响。经济学是一门不断发展的学问，经济学家试图将结构重新纳入VAR模型之中，并且考虑变量之间的当期影响。以下是结构VAR模型的设定。 对于结构VAR模型的相关理论，可以参考相关书籍，在此选取了两个数据进行介绍，命令如下： 在此使用stata进行相关操作： ***打开数据*** use lutkepohl2.dta #矩阵写法 matrix A=(1,0,0\.,1,0\.,.,1) matrix B=(.,0,0\0,.,0\0,0,.) matrix list A matrix list B 短期恰足确认结构型VAR模型(short-run just-identified SVAR model) svar dln_inv dln_inc dln_consump, aeq(A) beq(B) ***确定VAR模型滞后阶数*** varsoc dln_inv dln_inc dln_consump ***进行结构VAR估计*** svar dln_inv dln_inc dln_consump,aeq(A) beq(B) nolog . svar dln_inv dln_inc dln_consump,aeq(A) beq(B) nologEstimating short-run parametersStructural vector autoregression ( 1) [a_1_1]_cons = 1 ( 2) [a_1_2]_cons = 0 ( 3) [a_1_3]_cons = 0 ( 4) [a_2_2]_cons = 1 ( 5) [a_2_3]_cons = 0 ( 6) [a_3_3]_cons = 1 ( 7) [b_1_2]_cons = 0 ( 8) [b_1_3]_cons = 0 ( 9) [b_2_1]_cons = 0 (10) [b_2_3]_cons = 0 (11) [b_3_1]_cons = 0 (12) [b_3_2]_cons = 0Sample: 1960q4 - 1982q4 Number of obs = 89Exactly identified model Log likelihood = 742.2131------------------------------------------------------------------------------ | Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]-------------+---------------------------------------------------------------- /a_1_1 | 1 (constrained) /a_2_1 | -.031361 .0266532 -1.18 0.239 -.0836003 .0208782 /a_3_1 | -.0566791 .0187076 -3.03 0.002 -.0933453 -.0200128 /a_1_2 | 0 (constrained) /a_2_2 | 1 (constrained) /a_3_2 | -.4792407 .0738282 -6.49 0.000 -.6239414 -.3345399 /a_1_3 | 0 (constrained) /a_2_3 | 0 (constrained) /a_3_3 | 1 (constrained)-------------+---------------------------------------------------------------- /b_1_1 | .0425173 .0031868 13.34 0.000 .0362712 .0487633 /b_2_1 | 0 (constrained) /b_3_1 | 0 (constrained) /b_1_2 | 0 (constrained) /b_2_2 | .0106908 .0008013 13.34 0.000 .0091202 .0122613 /b_3_2 | 0 (constrained) /b_1_3 | 0 (constrained) /b_2_3 | 0 (constrained) /b_3_3 | .0074461 .0005581 13.34 0.000 .0063522 .0085399------------------------------------------------------------------------------. ***脉冲响应函数*** irf create germany,set(germany) irf graph sirf ***方差分解*** irf graph sfevd ***long—run SVAR*** use 'E:\BaiduNetdiskDownload\A\m1gdp.dta' ,clear matrix C=(.,0\.,.) matrix list c ***确定VAR模型的滞后期*** varsoc ln_gdp ln_m1 ***惊醒结构VAR模型估计*** svar ln_gdp ln_m1 ,lreq(C) lag(1/3) nolog |
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