一、网格交易法介绍网格交易法是由一位数学家詹姆斯.西蒙斯发明:
网格交易简单来说就是一种仓位策略交易,就好像渔夫捕鱼一样,在不同的价位上设置好渔网,以逸待劳,等待捕鱼,下跌买入,上涨卖出,只要价格在一定的范围内波动就能赚到钱,而且买卖一次都能赚到钱。 举个简单的例子,比如以上证指数3000点为中枢,每跌50点就买10%,如果涨到3000点以上,每涨50点就卖10%,不设止损,不赚钱坚决不卖,——这就是最简单的网格交易法。如下图: 中间的红线称为中枢线,也就是本例中的上证指数3000点。只要上证指数低于3000点可以持续分批买入,高于3000点开始分批卖出。 二、网格交易法适用条件(1)市场处于震荡市。网格交易法主要适合的市场环境是震荡市场,因为单边上涨行情容易造成踏空,单边下跌行情容易造成巨幅亏损。所以采用网格交易时要对市场有一个简单的预判。 (2)交易品种波动大。网格交易法的收益取决于品种的波动,波动越大,触及买入卖出线的可能就越大,买入和卖出次数越多,兑现出的利润就越多。例如波动比较小的货币基金、债券基金就不适用。 如果是散户做网格交易,还有几个重要的考量:1、要安全性有保障、2、操作简单易上手、3、软件使用不能有额外的收费! 网格交易本是要频繁的操作买卖、在震荡的行情里面反复去赚取差价,不断地高抛低吸、低买高卖,来获取超额收益;而且波动越大,收益越高。 因此,我们做网格交易的标的也要满足一个要求——手续费不能高; 说来说去,比较好选择的标的就是ETF,一般来说,ETF的手续费都要比股票交易低得多,而且还是T+0交易。 总的来说,波动大,有周期性,长期震荡走势的ETF是网格交易的首选。 三、网格交易法举例(适合普通散户)下面我举例来说明一下,如何操作。我们就以券商ETF(512000)为例! 最近一年走势如上,年度涨幅大约20%。同样的走势,如果我们使用了网格交易,可以完美地获得年化近10%的超额收益!我们用软件做一个简单的历史回测来看! 我设置的价格区间是0.75~1.3 基准价格是1.15 上涨3.5%卖出 下跌2.5%买入 每一次买入卖出的金额10000元; 回测时间:2019-12-16——2020-12-16 券商ETF收益:21.54% 网格交易收益:29.17%,年化收益29.99% 假如你是普通持有,一直持有不交易,收益是21.54%,如果使用网格交易,也是一直持有不动,但是系统会自动交易,网格交易收益:29.17%,前后收益率相差7.63%。 网格交易最大的特点就是,设置好参数,行情震荡的越久,盈利的机会就越大,薅羊毛就越容易;跟普通交易比起来,赚钱容易得多了!智能化的网格交易因为能免去人性的干扰,在不断下跌的行情每次下跌等份额的时候买进,不断地积累便宜筹码。 |
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