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探索缘起： 昨天拜读了盛唐老师@盛唐风物 在国庆期间持股过节的文章，带着我的疑问顺势试着把分析颗粒度做小些 研究范围：2005-2020年的中证100/沪深300/中证500在春节前后的涨幅 对齐基准：基于春节假期的时间线对齐 结论： 0）持股过年佳 1）2005-2020区间：节前T-6买，节后8天卖出（统计意义上最优） 2）切换为2015-2020区间： 节前T-2买入，节后8天卖出（统计意义上最优） 预示：区间选取对具体天数有影响，但整体支持持股过年的思路 3）节后2天中，T+1~T+2波动率最大（猜测：市场消化节日7天内的各类政策和事件） 4）标的优化：中证500 优于 沪深300 优于 中证100 且中证500有春季buff: 在Q1季度明显优于沪深300 5）最优的情况，值得博弈： 选中证500@T-6~T+8，平均收益8.22%，区间仅小幅下跌1次（下跌发生在2020年因为新冠） 统计学意义上，赢面很大且盈利值大，输面小且跌幅小。值得博弈！ backup: 另在短期偏好加权 T+2~T+8 （统计意义上最优）且对中证500标的有加权,图标中最后一列 赏
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