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在写交易系统的另外两个模块之前，我觉得写点上一篇文章的反馈似乎更有意思。在几个平台发布了《交易系统的构成》第一部分以后，很多朋友们觉得实在是太枯燥了。好吧，我承认，这个东西的理论性实在是有点强，艰涩的很难让人读下去。以后我也会尽量注意，插科打诨的让理论的东西更加有趣一点。 还有一种反馈也非常有意思。大体是批评的意思吧，说交易系统这个话题实在太过庞大，我凭什么要用四个模块，不足万字就想概括呢？其实吧，2017年初的时候，我略读了《系辞传》，发现交易二字应该拆成四部分来看。交是六爻，易乃日月。交易本源于宇宙，又大于天地。交易是如此之大。从这个角度来说，不管是谁对交易的理解与认知，都是浅显和片面的，都是四两与千斤的关系罢了。既然你我都是瞎子摸象，不如我说我的看法，你说你的感受，慢慢拼凑，终会接近交易本身的。现在我继续说我的。 情绪控制模块 一切交易的前提是什么？是分清楚主观与客观。是要分清楚哪些是市场给出的，哪些是我们想要的，哪些是我们不愿看到的。但是人这种生物的主观能动性着实太强，当主观的东西和客观的东西相符时，就会产生愉悦情绪。当主观的东西和客观不相符时，又会产生消极情绪。 情绪是交易的大忌，他会直接摧毁交易系统，让数年努力成为虚空。人非圣贤，在面对期货市场的重大的取舍得失的时候，怎么可能没有情绪呢？如何避免交易中的不健康情绪？怎样才能做到不以物喜，勿因己悲？怎样才能做到客观理性？只有手中有仓、心中无盘，才能最终战胜市场，而不是被自己打败啊。 亏损时 我们都知道，人们在市场上，最容易出现两种情绪表现，贪婪和恐惧。当交易亏损时，这种恐惧的情绪尤为明显。在刚刚开始交易的那些年里，当我开仓以后，我的心情真的会和盘面行情一起波动。如果账面出现亏损，哪怕仅仅是微小的亏损，也会让我坐立不安，不想去面对。为了避免这种情绪给我的工作生活带来影响，我最终找到了一个克服他的好方法。当我开仓以后，我会根据经验设置好止盈止损位置，并关闭计算机屏幕，看一看书，或者做一些其他的事情。任由行情波动，去触碰止盈或者止损，在这个过程中我绝不看一眼。这样经过了一段时间的训练，我发现我的交易成绩实际上是更好了。因为行情本身的波动是绝对客观的，如果你的关注能够让行情向你预期的方向发展，那你就尽管去关注。如果你的坐立不安或者叫恐惧能够帮助你获得这笔交易的盈利，那你也尽管去做好了。 盈利时 亏损会造成情绪低落，影响交易。而交易获利时，无疑也会影响交易的效果。在与众多交易者交流过后，又结合了自己的交易经验，我发现盈利时的两种情绪会影响交易的效果。第一种情况，交易者的获利持长不足。市场中的有效交易机会其实并不多，当交易机会出现的时候，我们应该尽量把行情吃完整。而不是在出现一点盈利了，就慌慌张张的要结束持仓，获利了结。交易者想落袋为安的心态可以理解，但这种操作会对整体交易效果造成很负面的影响。想要克服这种情况，我认为需要交易者提前做好交易计划，并严格执行计划。而不是超出计划的临时起意，把获利持仓平掉。 第二种情况我刚刚在今年四月底，五月初月份经历过。由于二三四月份的交易情况尚可，所以在四月底五月初的交易中，我变得大胆而激进起来。不符合开仓条件的机会也会开仓，而且开仓手数还很重，结果是资金曲线出现了一些波动。所以，当连续盈利一段时间以后，我们更应该审视自己的交易行为，按既定规则执行，资金管理也要更加审慎，不能拍脑袋上量，暴露更多的风险。 交易太过频繁时 现在的年轻人可能并没有这种经验了。在二十年以前，在使用早期Winows的年代里，Windows文件夹会随着使用次数的增加，越来越大。懂技术的同学告诉我，这是因为伴随着使用次数多增加，Windows文件夹里开始产生大量的簇文件。其实我们交易者，也会产生很多“簇”文件。我个人的经验，当我一天的交易超过五笔的时候，我的内心就很难平静下来，会影响接下来的交易，也会影响夜间的休息。没有办法，我每天的交易都要少于五笔，这样我的心理和生理都不会感到疲惫。这个簇的数量其实每个人都不一样。随着经验的累计，你们也会找到影响你们交易的“簇”的数量，当到达这个数量的时候，我推荐你们离开市场休息一下吧。交易不是越多越好，而是适合自己的才刚刚好。 逃避交易 与此相对的，交易太不频繁时也会产生负面情绪。这种情绪主要表现为惰性。长线交易者经常陷入这样的情绪之中，不愿意开仓，躲避交易机会，甚至通过主观认为下一次交易机会就会亏损这样的方法来逃避下一次开仓。说白了还是对自己的交易系统缺乏信心。通过更深入的研究和更多的历史数据回测可以帮助克服交易的惰性。长线交易的胜率很低，长线交易的盈亏比很高，因为惰性丧失获利机会真的是一件得不偿失的事情。 我们从四个方面阐述了交易系统的情绪控制部分。为了对抗交易过程中的负面情绪，很多交易者开始选择使用程序化的方式进行交易。确实是这样，计算机不会产生负面情绪，人确实是解放出来了，但是程序化交易真的能帮助我们建立更好的交易系统么？我对此是持怀疑态度。好了，情绪控制部分我们就介绍到这里，我们进入下一个单元。 健康阈模块 所谓健康阀，就是当我们感受到这个市场变得不健康的时候，我们就应该关闭这个阀了。我管这个模块叫做健康阀，其实也可以理解成这是一个级别很高的风险控制离场模块。当以下这几种情况发生时，无论有什么理由，我们都应该无原则的离开市场，不再进行交易了。 回撤阀 回撤阀是资金管理的更高级风控原则。我们可以这样强行规定一个参数，当某一交易日的亏损，超过资金总量的10%的时候，我们要无条件的清空所有持仓离开市场，且当天不再进行交易。我想大家都有过不少亏损的经历，我们不妨现在翻看亏损日子的对账单。看着账单我们思考一下这样一种情形，如果那些亏损的日子，使用了我今天介绍的回撤阀把亏损控制在10%并离开了市场，我们的资金曲线又会是什么样子的呢?认真去看，会有惊喜。 特殊日期阀 特殊日期阀一般是指的重大节假日前两天，交易所和期货公司会为了控制节假日波动风险，就会提高保证金的收取比例。由于是强行提高保证金，会有大量会员单位出现超风险的状态，所以大量持仓的账户也会被迫减仓。试想一下，在大量减仓的大环境之下，各个品种的持仓属性势必发生大变化，在这样的变化之下用我们熟知的方法交易，也必定带来不必要的风险。所以这种特殊日期，我们还是关闭安全阀，离开市场比较好。 重大事件阀 重大事件发生时，也会出现剧烈波动，让行情变成我们不熟悉的样子，我们也应该离开市场，躲避风险，待一切平静，再回来。印象里的重大事件，今年的疫情，今年原油的暴跌与反弹，2016年11月交易所密集调整市场监管办法，13年的光大乌龙指事件等等等等。 个人感受阀 当你个人感觉今天不适合交易的时候，你最好也要离开市场。情绪控制里面也有这方面的要求。当然除了交易情绪不好，生活工作中的琐事烦恼，也会影响你在市场中交易的客观性。当这种情况发生以后，我们还是远离市场比较好。没有清醒的头脑，没有客观的判断，我们还是不要进入市场为妙。 这两篇文章算是把我认为的构成交易系统的四个模块介绍完了。废话确实说了不少，不过好在想表达的东西都说了一遍。如果你还不能够用自己的交易系统在市场盈利，你可以参考我说的东西查漏补缺试试效果。如果你已经能够靠自己的交易系统生活的很好，那你也许也会同意我下面的话。其实交易系统呢，就是轻仓，顺势，止损外加撞南墙的实践总结。即使是在漆黑一片的迷宫里，撞的南墙多了，也总能找到一条适合自己的路不是么。诀窍就是记住自己撞过的墙，不要反复的撞同一堵墙。 这张照片是我在2016年拍的，放在结尾的部分，一是觉得他们惟妙惟肖憨态可掬，二是觉得交易系统的四个模块像极了四个泥娃娃。表情动作各具特色，用料质地甚至制作工艺其实也没什么区别。这四个模块看似独立，却彼此关联紧密，不可分离。缺了哪一个都不成体系，难称系统。忍不住用一个不太工整的对联再描述一下交易系统四个模块之间的关系，给大家揶揄一小下。 上联：把你我打破，用开水调和，塑一个你，捏一个我。 下联：再把你我打破，再用开水调和，再塑一个你，再捏一个我。 横批：我中有你，你中有我。 我是Jason Liu，我以交易为生，来听我说交易的故事。 |
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