|
这个问题包含两重意思： 1、“连续止损”，是止损太多，希望减少止损次数； 2、“怎么办”，是希望减轻痛苦，提高执行力； 先讲减少止损： 1、加大操作周期，比如原来操作周期是15分钟，改为30分钟，周期长了，操作次数少了，止损次数就减少； 2、加大参数，比如双均线系统，金叉买入死叉卖出，原来5日线+10日线，改为10日线+20日线； 3、加入过滤条件，以159902中小板ETF为例（见附图），上年10月至今，按上述第2点，共5次金叉，但只有第4次金叉盈利，其它4次都是止损或没盈利，加入过滤条件： （1）发生金叉时，20日线向上才能买入，第3次金叉无效； （2）加入60日线，发生金叉时，金叉点在60日线上方才能买入，第1次金叉无效； 可见加入过滤条件能减少止损次数。 4、合理设定止损：用5日线+10日线，假定下跌3%止损是合理的，改用10日线+20日线，可能下跌5%止损才合理，因为利润空间大了，这也能减少止损次数； 再讲减轻痛苦，提高执行力： 1、减轻仓位，减少每次止损额，就没有那么痛苦了； 2、明确止损的条件，到了止损价就执行，而不是用主观判断，比如下跌3%止损，买入价10元，跌到9.7元即执行止损； 3、程序化/条件单执行，进场之后设置好止损价，自动执行，不要主观干预； 任何的交易策略都不会十全十美，哪怕经过无数次改进，最多也只能达到某种均衡，自己可以接受的均衡，改善某一项通常会牺牲另一项，比如： 1、加大参数，只是在特定时间内减少止损次数，把痛苦延长时间承受，但却不会提高胜率； 2、加大止损幅度，会减少交易止损，但每次的止损额就会加大，并不能减少总的止损额； 3、减轻仓位，会减少每次止损额，但盈利时利润也会减少； 总之，交易中是不会轻松躺着赚钱的，要承受不利期的痛苦，才能把自己和亏货区别开来。 |
|
|
