交易体系构建过程：理性的自我分析—构建体系框架—检验和完善体系； 一、理性的自我分析 为什么把理性的自我分析放在第一,因为只有清晰地了解自己的性格,理性认识自己擅长的领域,这种前提下形成的交易体系才可能长期的坚持下去。如果不符合自己的性格特征,那么不断的情绪冲击、受挫最终会导致自己对交易体系的质疑直至放弃。 适合自己的交易体系,一定是让自己很“舒适”的,无关乎仓位、市场、涨跌。如果你的持仓让自己有各种情绪,不能说这系统不好,但这系统一定不适合你,你也很难实现稳定盈利。因此,适合自己的交易体系应该是与自己个性、习惯、关注点能够充分契合的。我们应分析自己的性格特点适合什么样的交易模式。 自我分析主要涵盖性格特点、个人资源、擅长方式等。 性格特点需要判断自己是“激进”还是“稳健”。前者适合集中仓位的强势个股交易策略,能承担较大的波动,但弹性也大；后者适合做投资组合,享受投资组合带来的平均收益或超额收益。 个人资源主要是指自己的强项在哪里,擅长宏观分析、捕捉热点、把握政策方向、对某个行业熟悉或者其他。任一个强项都可以帮助你提高对应交易体系的胜率和风险回报比,帮助你实现稳定盈利。 擅长方式是指擅长什么样的交易模式。交易模式的关键环节包括进场策略、持仓周期、头寸安排等。根据自己的性格特点,以及历史的交易情况,来固化擅长的交易模式。如果你对盘面波动敏感,建议你使用短线系统,如果短线的波动并不能让你体会到交易所带来的快乐,你应该属于波段趋势交易者,建议你使用波段趋势系统进行交易。 二、构建交易体系框架 在清晰地进行自我分析之后就可以进一步构建适合自己的交易体系,具体包含以下内容：策略选择模块、交易时间框架、交易信号判断、资金管理系统、仓位管理系统、风险控制模块； 策略选择模块： 完整的交易体系,一定不会依靠单一的交易策略。比如牛市中,板块轮动明显,绝大部分个股都会走出明显的上升趋势,这时精选个股,买定离手耐心持有就是最好的交易策略；在震荡和熊市中,对强势板块和个股的及时参与,集中持股短周期的交易则成为主要的交易策略； 因此判断市场环境、建立不同的交易策略是一个完整交易体系的主要骨架,就像指南针,在去往目的过程中帮我们辨明方向。 明确交易时间框架： 交易时间框架指一笔完整的交易所对应的时间周期,超短线通常为隔日交易,主要5分钟级别作为持股时间；波段交易可以是几天、几周甚至几个月为周期；中长线交易可以做到几年周期的持股；总之不同的交易时间框架对应不同的持股时间、进出场信号、波动率水平、风险控制手段、资金管理系统等； 清晰的交易信号：不同的交易体系具有不同的交易信号,但这些信号一定要清晰明了,具有明确的定义以及便于执行的特征。就拿趋势交易系统来说,股价对均线突破的确认、短中期均线的金叉、新高的突破等都可以作为交易信号； 资金管理系统：资金管理用来控制交易的整体风险、控制账户的波动率水平。例如刚开始,限定每笔交易承担一定比例风险；一定安全边际后,逐步扩大每笔交易承担的风险比例,以增加账户的收益弹性； 一定要避免在盈利头寸上面加比初始仓位更重的头寸,这样很容易变赚为亏,另外就是不轻易在亏损头寸上面加仓摊低成本。 三、检验和完善交易体系 实践检验是构建交易系统过程中最重要的一个环节,有几个方法,持之以恒地做下去,不断地回顾自己的每一笔交易,从中提炼出最适合自己的体系,不断完善。 1、每天坚持做交易笔记,对每一笔交易进行记录,尤其是交易的原因、市场和板块当时情况等。 2、定期回溯账户的交易记录,记录盈利和亏损来源于哪些交易,尤其是哪些大幅盈利,哪些大幅亏损,导致出现大幅盈利和亏损的原因是什么。 3、不断的强化记忆带来大幅盈利的那些交易的过程,不断重复审视导致大幅亏损交易的原因,制定策略避免再次出现单笔交易大幅亏损的可能。 4、将盈利交易的共性要素提炼成交易体系的每个细节,并且牢记在心,必须注意,无论发生任何事情,都要严格按照提炼出来的细节进行交易。 5、尤其要不断通过交易日记记录每天的心理波动,尤其面对超预期波动时候的心理波动,找到纾解和平滑心理的各种心理暗示,锻造一颗强大而平和的内心。 |
|
|
