大凡忽悠小白的嗜血分析师，很少有不爱BOLL布林带的，为何：轨迹用法形象生动，英文中译名高端大气，内在玄妙抬头不见阳春白雪，低头不见下里巴人。实乃迷惑弑杀小白的第一暗器。 关于BOLL的用法，我们已经在《难论》教程中，用极速与常态行情的概念及逻辑，阐述了其用法。显然，有些朋友对于《难论》中行情极速与否的概念，缺乏形象而深刻的理解，这就会很大程度上制约其对BOLL的应用。这里我们将抛开《难论》的相关概念，在纯BOLL的逻辑上，深化这个极速的理解及其应用。  BOLL是什么？是对价格围绕某均值在某标准差内波动的概率描述。在BOLL的计算公式中，用的是MA，而MA其计算对象又是某时间周期下的收盘价，也就是说，某参数下的BOLL描述的对应时间周期样本的分布情况。对这一句话的理解，至少有两点，需要明确： 首先，BOLL中，我们重视的是收盘价，而不是高低点或开盘价，也不是中间的任何价格。其描述的是某时间周期下，收盘价对样本或总体的离散程度。如果规定N个时间周期，就会有N个时间周期下的BOLL，这就会用到标准误的概念，即样本对总体的偏离。这就是理解BOLL用法的关键，我们如何判断当下周期的BOLL，就能很好地代表总体呢？实际的操作中，大部分BOLL使用者，都是在假定或默认当下周期的BOLL能很好地代表总体这一前提下进行操作的。 其次，固定参数的BOLL，也就规定了样本规模，可问题是，我们凭什么去判断，这样的样本规模，就能有效地代表总体，使其符合理论计算的要求。实际上，在统计学中，大样本的规模多少合适，在理论上一直是一个争议的问题，也跟实际的数据分布情况息息相关。也就是说，实际的操作中，大家一般都是在假定或默认当下周期的所选样本规模的BOLL计算值是合适的，是能有效代表总体的。 正因为以上两点因素的存在，你自然会发现，有时候BOLL对行情的刻画，近乎完美，有时候则凌乱不堪；有时候会发现某用法的BOLL非常精准，有时候又经常失灵……问题的根源都在于这个代表性的充分度。在代表性足够的情况下，BOLL就能按照统计理论揭示的概率分布那样表现出来，否则有着严密数理逻辑的统计理论就要改写了。  那实际的操作中，我们如何把握代表性的问题呢？ 按照上面阐述的逻辑，我们真正关注的是收盘价，这是对BOLL计算逻辑及统计理论的统一。而什么周期或参数的BOLL的是合适的，或者能有效代表总体？这个问题就要从反面来解决，就是当下周期或参数设定下的BOLL是否能按照上下轨有效地将走势约束其中。比如我们设定20日线，在某周期上，按照小概率事件5%的定义，是否跑出轨外的收盘价被约束在这个概率范围之内。这个数数K线就知道了，也是指导我们如何去调整周期或参数的最简单办法。 而从反面来阐述，跑出轨外的收盘价破坏了小概率事件的约束，此时我们就可以去验证这个小概率事件的效力是否会延续。如何验证？那就是做一单的事情，止损可以设定为第一根轨外K线收盘价。这是BOLL突破做法一个非常实用的技巧。这里的技巧不在于如何做单，而在于你能否在突破之前，利用上述方法判断BOLL的代表性。从代表性向小概率事件的转变过程，就是我们操作的节点。 BOLL见位做单的，尴尬之处，往往就在于价格很多时候并不触及BOLL上下轨或中轨。此时，就需要大家利用上述关于代表性的逻辑，进行周期或参数调整。然难度最小的，是过滤极端，而不是过滤常规。也就是说，BOLL我们不应追求上下轨的精准，而是极速行情或小概率事件的精准，利用BOLL操作突破，而不是上下轨之于压力支撑。如果要操作BOLL的上下轨的支撑压力，则还是结合《难论》中关于极速与常态行情的概念，以及特殊位置特殊形态的概率乘法效应等有操作性些。 |
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