三均线系统回测进出场规则和资金管理,设其它两项不变。 交易品种:去掉了收益最大和收益最差的品种又去掉部分僵尸品种后,对40个品种进行组合回测。之所以去掉最高和最低收益品种,是防止回测结果被“两个极端”左右,造成结果失真。 时间级别:日线级别(2005年5月9日—2021年6月10日); 进出场规则:当10日线与30日线 同在180日线之上并形成金叉时做多,死叉平多;当10日线与30日线同在180日线之下并形成死叉时做空,金叉平空; 资金管理:固定20%仓位,采用合约价值确定头寸规模; 设2%%手续费,1跳滑点,回测结果如下: 评估分析:具备正向收益预期; 胜率42.1%,盈亏比2.27,因为通过大均线进行了方向过滤,所以止损频率大大降低; 权益最大回撤24.48%,年化单利收益率10.73%,因为大均线过滤原因,导致信号减少,最大回撤与收益率也相应减少; 年化单利收益率/权益最大回撤率,过低; 收益率/风险率=2.3,还不错; 夏普比和索提诺比,与其他系统相比,不高; 其他评估指标不再细说。 其它不变,将资金管理更换为增量法,回测结果如下:权益最大回撤25.39%,与原资金管理方法基本持平,年化单利收益率提高至16.22%,远超出原10.73%。 综合来看,三均线系统胜率提高,但交易信号减少,权益回撤与收益率都有所降低。 |
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