Backtrader量化平台教程...

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 无意中发现了一个巨牛的人工智能教程，忍不住分享一下给大家。教程不仅是零基础，通俗易懂，而且非常风趣幽默，像看小说一样！觉得太牛了，所以分享给大家。教程链接：https://www./qtlyx       

 

CTA当中，我们经常会采用跟踪止损的方法来控制回测，backtrader当中其实给我们准备好了这一方法。至于什么叫做跟踪止损单，简单介绍一下。

譬如在15年牛市中，我在某球网上听到一种大道至简的逃顶方式，就是你的净值跟踪止损达到20%的时候，马上全部立场走人，一年内不要碰股票。事实证明，这确实是一个挺好的方法。言下之意，当你某笔交易回撤达到某个值就止损的方法叫做跟踪止损。

class MyStrategy(bt.Strategy):
    def __init__(self):
        self.up_down = three_bars(self.data0)
        self.buy_signal = bt.indicators.CrossOver(self.data.close, self.up_down.up)
        self.sell_signal = bt.indicators.CrossDown(self.data.close, self.up_down.down)
    def next(self):
        if not self.position and self.buy_signal[0] == 1:
            self.order = self.buy(size=1)
            self.order = self.sell(size=1, exectype=bt.Order.StopTrail, trailamount=25)

我们看一下上面这个策略，先不管buy_signal是什么，满足交易条件的时候，我们先买了一首，然后同时下了一个卖出的止损单“

self.order = self.buy(size=1)
self.order = self.sell(size=1, exectype=bt.Order.StopTrail, trailamount=25)

这里，我们的跟踪止损是这一笔交易亏损25元之后，就止损离场。如果你希望是一个百分比，那么就是，下面这样就是跟踪止损2%。

self.order = self.buy(size=1)
self.order = self.sell(size=1, exectype=bt.Order.StopTrail, trailpercent=0.02)

上面的策略跑一下，就是下面这样的。