Excel应用大全 | 用 Excel 做两个独立总体的检验

一本书教会你分分钟搞定数据分析！

互联网金融的主要业务之一是个人小微贷款，额度从几百、几千到几万元不等。商业银行的个人贷款业务以住房贷款为主，房贷是有房产做抵押的，如果出现还不上款的情况，银行有权拍卖房产以弥补自己的损失。互联网金融不同，没有房产和任何其他实体资产做抵押，完全是对借贷人的信用做出判断，给信用高的人放贷。例如，评分卡模型就是其中的判断标准之一，评分越高表示其还款意愿和能力就越高，评分越低表示其还款意愿和能力就越低。

某互联网金融公司观察到，近来上海的借贷人的评分比北京稍高一些，如果希望评判上海借贷人质量是否比北京借贷人更高，那么分别抽取两个样本，样本量都是20，如图10-7所示。

图 10-7　上海和北京各抽取 20 个借贷人

对两个样本进行t检验，步骤如下。

步骤1：依次单击【数据】→【数据分析】按钮，打开【数据分析】对话框。

步骤2：在【数据分析】对话框的【分析工具】列表框中选择【t-检验：双样本异方差假设】选项，单击【确定】按钮，打开【t-检验：双样本异方差假设】对话框。

步骤3：在【t-检验：双样本异方差假设】对话框中设置相关参数。

（1）单击【变量1的区域】编辑框右侧的折叠按钮，选择包含上海借贷人评分的A2:A21单元格区域；单击【变量2的区域】编辑框右侧的折叠按钮，选择包含北京借贷人评分的B2:B21单元格区域。

（2）【假设平均差】是零假设的数值，在本例中，零假设是上海北京没有差别，所以输入0。

（3）【α】是设置的显著性水平，无特殊情况都按5%设置，在右侧的文本框中输入0.05。

（4）在【输出选项】选项区域下选中【输出区域】单选按钮，单击编辑框右侧的折叠按钮，选择D1单元格为放置结果的起始位置。最后单击【确定】按钮，如图10-8所示。

图 10-8　t- 检验：双样本异方差假设

在 D1 单元格开始的区域保存的 t 检验结果，如图 10-9 所示。

图 10-9　t 检验：双样本异方差假设分析结果

从结果中可以看到所有的计算用到相关值，在结果的前5项是计算t值需要的统计值，后5项是计算结果，包括t值、p值和临界点，其中tStat是t值，p值有单尾和双尾之分，和单侧双侧是相同含义。

这个结果展示的是全部的计算过程，但是真正做分析时，可以只看p值，显著水平设置的是0.05，只要用p值和显著水平作比较即可决定是否推翻零假设。在本例中，p值是图10-9中E10单元格0.397，是大于0.05的，所以无法推翻零假设，说明上海借贷人平均分高于北京借贷人只是一个偶然现象。

从图10-8的【数据分析】对话框中可以看到，t检验有3种不同形式，本例中使用的是最后一种，即t检验:双样本异方差假设。3种形式分别对应3种类型假设，对应情况如图10-10所示。

图 10-10　t 检验 3 种形式对应的检验类型

第一个t检验：平均值的成对二样本分析是用于两个相关总体的t检验，相关内容会在之后讨论。后两个t检验的区别仅在于总体方差是否相等，在本例中，上海的借贷人和北京借贷人是完全不同的两个总体，且由于社会环境、生活习惯等复杂因素，两个总体会有显著的差异，所以选择使用“t检验:双样本异方差假设”。

Excel的后两个t检验工具的界面除对话框名称以外是完全相同的，只要在选择检验方法前确定好总体的方差是否相等即可，如图10-11所示。

图 10-11　双样本等方差检验和双样本异方差检验

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