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当初，匈奴投降的人说：“月氏国原是居住在敦煌、祁连山之间的一个强国，后来被匈奴打败。老上单于杀死了月氏王，用他的头颅做成饮器。月氏人逃到远处去了。他们很恨匈奴人，但没有人与他们联合去攻打匈奴。汉武帝就决定找到月氏人。
建元三年(公元前138年)，武帝召募出使月氏的人，汉中人郎官张骞应召。张骞以堂邑氏的奴隶胡人甘父为翻译，带着一百人，取道陇西，直接进入匈奴腹地，被匈奴骑兵抓到，送到王庭，扣留了十多年。他得到机会逃脱，带着随从，一路西行了几十天，到到大宛国(地处中亚一带)。
大宛国王早就听说汉朝富饶，想与大汉交通，但一直未能实现。他见到张骞，十分高兴，为张骞派了向导和翻译，经康居再转送到大月氏国。大月氏太子带着他的臣民，攻占了大夏国的土地，已经定居下来。那里土地肥沃，物产丰富，很少有盗贼。所以，他们已经不打算再找匈奴报仇。张骞在大月氏国逗留了一年多，得不到答复，只得返回。
骞沿南山经羌人的领地返回，又被匈奴人抓到，扣押了一年多。遇到匈奴内乱，张骞和甘父才逃了回来。
元朔三年(公元前126年)夏，四月，汉武帝拜张骞为太中大夫，甘父为奉使君。张骞当初出发时带着一百多人，去了十三年，只有两人活着回来。他向汉武帝报告了西域各国的风俗:
“大宛国在大汉正西约一万里，人民定居，耕种田地，多好马，称为汗血马；有城池，房屋，如同中国。大宛的东北是乌孙国，东边是于阗国。于阗国西边的水流入西海(即青海湖)，东边的水流入盐泽(即罗布泊)，往南就是黄河源头。盐泽距长安約五千里。匈奴右方在盐泽以东，一直到陇西长城，南接羌，阻塞了大汉往西的道路。乌孙、康居、大月氏都是游牧国家，随畜牧流动，风俗与匈奴相同。
“大夏国在大宛西南，风俗与大宛相同。我在大夏回时，见到邛竹杖、蜀锦。我问他们：'你们是怎么得到的?’他们说:'我们的商人从身毒买来的’。身毒在大夏国东南約数千里，他们的风俗也是定居。据我推测：大夏距汉一万二千里，在汉的西南方；身毒又在大夏东南数千里，有蜀地的物品，距蜀也不会太远。如果能从蜀地去大夏国，就不会遇到匈奴人了。”
帝听说大宛、大夏、安息等国都是大国，多珍奇物品，定居，同中国相似，很看重汉朝的财物，军力也不强；大月氏、康居等国，军力较强，可以用财物收卖他们。如果用义能使他们归属，就可以沟通不同风俗，使大汉的声威和恩德遍于四海。很高兴地采纳了张骞所建议。
元狩元年(公元前I22年)夏，五月，武帝派张骞与王然于等从蜀出发，四路并行，分别通毵、冉、徒、和邛僰前往身毒。各路都行了一、二千里就走不通了。北路的被阻在氐、笮，南路阻在昆明。昆明一带的人无君长，善侵掠，经常杀死、掠夺汉朝的使者，不能通过。于是想通过滇国到身毒。滇王当羌是楚威王派往征伐西南夷的将军庄乔的后裔，他问汉朝使者说：“汉朝和滇国谁大？”到了夜郎，也是这样问。(这个话是滇王先说的，“夜郎自大”让夜郎背两千多年的黑锅)。使者回来后说：“滇国是一大国，足以友好相处。”于是武帝赐予滇王金印(现藏于云南省博物馆)。武帝听说昆明有一个滇池方圆几百里，为了征服昆明人，就派人在上林苑挖昆明池，训练水军。(这就是大观楼长联所写的“汉习楼船”)。
元狩二年(公元前121年)秋，匈奴浑邪王降汉，汉军又将匈奴逐到大漠以北。自盐泽以东已经没有匈奴人，到西域的道路可以通行了。武帝拜张骞为中郎将，带领三百人，牛羊数万头和价值千万的黄金、丝帛，又任命了很多副使隨同，顺路派遣到其他国家。张骞到乌孙后，派副使到大宛、康居、大月氏、大夏、安息、身毒、于阗等国。于是，中亚、西亚和南亚的各国都派使臣带着国书和礼物随汉使陆续来到长安。西域和汉朝开始了交通往来。这条通道，后来称为丝绸之路。
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