一、2021年紧凑度十大金股总结 平均收益0.585%,跑输深证综指的8.62% 最高31.88%,最低-14.23%, 2021.1.25日就达到了31.20%,完美阐释了这个规律: “金股推出的前2-5个月内会来一波。4期金股都是如此,可以见证动量的力量。” 至此,十大金股已经推出了3期,汇总如下: 两年跑赢,1年跑输,3年都获得了正收益。 二、2021年十大金股的启示 以史为鉴。 事实上,2021年的金股是一次末日动量的狙击,往前推移时间到2020.11.01日,可以看到这一波动量开始于2020.12.1日,最高涨幅超过了70%。 把时间再往前推到2019.01.01,使用周线,可以看出紧凑度完美狙击了8.088倍动量牛股组合的最后一次主升浪。 这样的视角前推,是我写这篇总结文章的时候才做出的,在我2021.1.4日选出它们的时候,并没有如此考虑过,选择他们的规则非常的简单,见《2021年紧凑度算法十大金股》,因此,建立组合察看过去两年的它们的动量情况,会成为我2022年度金股的规则之一。 我们可以看出,这个组合最佳持有时间是2020.01.2-2021.01.31,光2020年他们就增涨了255%。 以上或许可以推出这样一个结论:紧凑度能够发现动量! 但是,我并不认同这个结论,因为这个视角前推后视镜,是不可逆的。在2021.01.04日,我们或许可以根据过往的曲线判断这是新一波动量的崛起,但是在2020.01.02日,我们却是无法预测2020年的强动量的。 我们需要回到2020.01.02日,看看当时发生了什么,有什么规律可以获得:他们的RPS和紧凑度如下:1)RPS普遍大于87,非常有规律;2)紧凑度毫无规律可言,大于0勉强可算作是规律之一。 也就是说,要想获得未来一年大幅增值的组合,是无法从紧凑度出发来单一划线选股的。 但我们发现,至少有4个股的紧凑度是大于5的,它们2020年的平均涨幅是157%,这个涨幅已经算是超预期了。因此,退而求其次,可以形成这样的规则: 1)RPS普遍大于87; 2)紧凑度大于5; 当然,我可以找出2019.12.31日紧凑度大于5的很多组合,其2020年涨幅很小甚至是下跌的,但我就这样乐观地认定了:我按这个规则挑出来的组合有可能是涨而且涨幅客观的。 同时查看了多个金股组合2019年的涨幅(详情略过),可以形成另外两条规则 3)过去2个月累积涨幅小于25%; 4)过去12个月累积涨幅小于150%; 前面两条规则,保证这个组合有足够的动量,后面两条规则保证这个动量尚未被完全消耗。 三、紧凑度按月轮动组合总结 另一组按月调整持股的紧凑度组合,2021.07.30达到了65.52%,这个组合的动量开始于5.1日,历时3个月,而且这三个月的持股都不同。 为此,我还专门做了总结,详细可见《7月组合总结》: 1、覆盖三大主线了,这个是成功的最大因素,用满仓主线来抵御上行的风险。 2、次要因素是配置超过10个股了,达到了16只。 3、第三个要素:口袋支点 新高/跟随购买 但是随后的半年里,我似乎忘记了5-7月的成功经验,完美错过了磷化工,风电,汽车配件,组合的净值逐步滑落到了12月初的14.81%,最后才反弹到23.31%。 我刚刚又翻了翻该组合5-7月的持股,紧凑度并不高,可以认为是一次反转的动量。如果我一直持有7月16个的组合,净值并不会回落,反而还能有11.15%的增值,大部分是由紧凑度高的几个股贡献的。 因此,或许可以得出这样一个教训:反转的动量,紧凑度高的个股可以继续保留一段时间看看,比如8月之后的永太科技,晶澳科技。 四、总结 这两个组合一个抓住长期动量,一个抓住了反转动量,长期动量讲究强度,紧凑度,反转动量讲究主流板块的覆盖和短期形态。 这两个组合我将持续实践下去,直到找出紧凑度的稳定盈利模式。 五、2022年十大金股 2022年金股的选股算法: 1. 机构持股3%以上 or 港资持股大于3千万; 2. RPS普遍大于87 and 紧凑度大于5; 3. 过去2个月累积涨幅小于25% and 过去12个月累积涨幅小于150%; 4. 过去1年中,最高点下来调整幅度小于48%; 2-4选股代码如下: ========== {高点以来最大调整幅度} DD:=HHVBARS(H,250); TZFD:=100*(HHV(H,DD)-LLV(L,DD))/HHV(H,DD); RPS.RPS250>=85 AND 得心紧凑度.JCD250>5 AND C/REF(C,45)<1.3 AND C/REF(C,250)<2.5 AND C/REF(C,750)<7 AND C/HHV(C,250)>0.6 AND TZFD<48; {1、RPS大于85} {2、紧凑度大于5} {3、过去2个月涨幅未超过30%} {4、过去1年涨幅未超过150%} {5、三年内涨幅未超过6倍} {6、收盘价较1年最高收盘价跌幅不超过40%} {7、最大调整幅度小于48%} {1-2保证这个组合有足够的动量} {3-5条规则保证这个动量尚未被完全消耗} {6-7保证图形相对紧凑} ======== 5. 按照紧凑度进行排序,由高到低往下翻,主观选取10只股票。 6. 将这10只股票建立一个自2019.01.01开始以来的指数组合,这个组合的曲线,必须是紧凑漂亮; 以上 5-6两步循环进行,直到自己最满意。 2022年的十大金股,他们过去3年的组合曲线是这样的: 长期动量刚刚完成55日线的回踩抬头向上,期待2022它们能够获得好的成绩。 最后祝大家账户年年长虹! 附录一:算法回溯结果对比 附录二:2022年十大金股 附录三:2022年金股候选名单 附录一:算法回溯结果对比 1-4步往年的回溯结果: 2019无数据回溯失败 2020回溯有77个候选股平均涨幅51.16%,最大回撤19.06% 2021回溯有106个候选股平均涨幅17.98%,最大回撤19.72% 沪深300指数成分股板块,取前十紧凑度的算法,过去几年的回溯对比结果如下: 注:括号内是入选个股数量。 可以看到2020-2021年简单算法都略微跑赢2022年算法的,但2022金股我依然采用这个新算法,相信自己挑选出来的一定会更好。 附录二:2022年十大金股 通过1-4步,得出2022候选股45个,见后面附录。 最终通过5-6步,选定2022年的10只金股如下: 附录三:2022年金股候选名单 1-4步之后的候选名单:
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