若要评出金融数学领域里最靓的仔,非概率论莫属。早在16世纪,意大利学者Girolamo Cardano就开始研究金融领域里某些事件发生的可能性。 随机发生的事件带有偶然性,在同等条件下,随着事件发生的频次增多,其潜藏的规律性就越发明显。很多人在面对他们的人生重要选择时,不知道该如何思虑。在管理学上,我们称之为布里丹毛驴效应。 01 布里丹毛驴效应布里丹的毛驴比较笨,跑在草堆里,总不知道应该先吃左边的草,还是右边的。结果左看看,右看看,转来转去就把自己给转晕了。 不知该如何做出选择时,很多人会采用抛硬币的方式做决定。有趣的是,大部分人的心里早有选择,却想借此去肯定自己的答案。 抛一次,未必满意。那就抛三次吧,且以其中两次或以上相同的结果为准。为什么很多人依赖于抛硬币的方式做选择呢? 了解过概率论的人,相信都知道这一随机发生的结果,无论是正面还是背面,概率各是50%。可有的人不服了,指出“字面朝上”的可能性会更大。 他们认为,图样那一面相对较重,所以落地朝下的概率更大。尤其是抛三次之后,发现两次或三次都是“字面朝上”,他们就更加肯定这一结论。 咋听着还是觉得有点道理,但这么来解释随机行为,还是有点魔性的。感觉这概率论是体育老师教的。若硬币的正面与背面朝上的可能性都是50%,那立起来的可能性又有多大?我们先来了解大数定律。 02 什么是大数定律金融数学之美始于规律,既有效降低投资风险,还能探寻潜伏的本质问题。假设你抛了三次硬币,有两次出现“字面朝上”的结果,则判断出“字面朝上”的可能性更大。 当你抛十次硬币时,有六次出现“字面朝上”的结果,就更坚信“字面朝上”的可能性远大于50%。然而理想总是充满着美好的想象,真相却宛若一棒槌。 当你抛硬币的次数越多,越能验证字面和图样朝上的可能性,依然是50%。随机出现的结果,经过多次试验后得出其规律,次数越多,规律就越明显。这就是“大数定律”。 在金融领域里,对单个不确定的风险事件,需要建立应对风险的容错池。其风险管理的过程,离不开大数定律。 想知道某一款理财产品靠不靠谱,或洞察某一个行业的深浅,在概率范围内可识别或判断风险发生的可能性。举个例子。基金产品为什么能获得较为稳健的收益? 大部分购买基金产品的客户,不具备风险识别能力,但基金经理人有。基金经理人通过风险发生的概率分布,识别风险且为客户提供风险识别服务,避开投资风险的坑,带来收益增长。 随着人工智能的发展,科技影响着金融行业的突破,在相爱相杀的收益与风险背后,深藏“大数定律”的功与名。有效控制风险是金融科技的核心,而金融数学之美,是智能重构金融世界的力量。 03 TDAR模型犹记得在周星驰电影《少林足球》里,金钟罩师兄自称一秒钟收入几十万上下,要他去踢球,除非硬币落地时能立起来。这怎么可能? 谁也没想到,硬币卡在地上的裂缝里,真的立了起来(随机发生这样的结果,可能性有多大)。倘若没有借助裂缝的力量,硬币有可能立起来吗?讲到借力的问题,再说说囚徒思维。 当我们深陷困境时,比方说,接受一项新的挑战,或是无法快速做出决策,更要懂得借势借力。若无法挣脱完全“自我”的想法,难以接纳新事物,或是承认有更适合去做某件事的人,未来易入困局。 大数定律非常适用于为决策提供依据,论证现象是否“靠谱”。现代人都讲究“靠谱”,择偶要选择“靠谱”人士,做事情要做“靠谱”的事。但是,我们又该怎么去定义“靠谱”二字呢?
04 大数定律的作用与赌徒谬误若是硬币正面和背面朝上的可能性各是50%,在出现多次字面朝上的结果后,下一次抛硬币时,会不会得出图样朝上的结果?很多人会陷入“赌徒谬误”之中。 举个例子。买了一大堆盲盒,取自同一箱货品里,拆出一堆同款或系列款。总感觉继续拆下去,便会出现限定款。没拆到?继续买?下一个就是限定款? …… …… 大数定律指出,硬币正面和背面朝上的概率都是50%,就算连续出现多次字面朝上的结果,下一次出现图样朝上的几率仍然是50%。 那么,是什么力量把图样朝上的次数拉高?如何实现正态的概率分布?盲盒还要不要继续买?大数定律是利用新的数据来削弱原有数据的影响力,当随机出现的概率尚且不高,需要靠大量的数据来发挥稀释作用。 有时,大数定律就是个磨人的大妖精。非要用大量的时间,才能去遇见“靠谱”的人,找到“靠谱”的事,赚到“靠谱”的钱。 05 总结1、随机发生的事件带有偶然性:在同等条件下,随着事件发生的频次增多,其潜藏的规律性就越发明显。这一随机发生的结果,无论是正面还是背面,概率各是50%。 2、大数定律:随机出现的结果,经过多次试验后得出其规律,次数越多,规律就越明显。 3、囚徒思维:当我们深陷困境时,比方说,接受一项新的挑战,或是无法快速做出决策,更要懂得借势借力。 4、TDAR模型:T提供论据 - N次试验 - D数据分析 - A得出结论 - R验证结论有效性 。 |
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