两年多前,一种赚钱利器“二八轮动”掀起投资界的热议。 该策略非常简单:每个交易日收盘后,比较沪深300、中证500两个股票指数近20日涨跌幅,并以下个交易日的收盘价购买上涨且涨幅较大的指数,如果两个指数均下跌则持有国债指数。 该策略简单易懂,操作方便,回溯发现,2006年1月1日至2018年4月27日期间累计上涨34.28倍,表现可超过99%以上的股票!期间最大年度跌幅仅为18.32%。 其后蛋卷基金将该策略制定成一个场外基金策略组合,使用整体费率较低的天弘沪深300指数C、天弘中证500指数C和天弘弘运宝货币A等三只基金分别代替策略中的沪深300、中证500和国债指数。考虑交易费率后,该基金策略组合2006年以来的累计收益率达到21.95倍,期间年度最大回撤为20.69%。 由于场外基金持有时间较短会收取较高的费率,蛋卷基金又推出了低频交易的“二八Plus”。相对“二八轮动”,该组合每日收盘后比较沪深300、中证500较前19日、20日和21日的涨幅均值,并于设定的阈值比较,只有对应股票指数涨幅均值为正且超过阈值时,才持有领涨的股票指数基金,否则持有货币基金。该策略较“二八轮动”下降了2/3,扣费的累计收益率达到24.18倍,提高了223%。 今年4月份后,持有股票型基金不足7日,会被收取1.5%的惩罚性费率,增加了现有策略短期调仓的成本。 近期,蛋卷基金对上述策略进行了再次优化,升级后的策略指数基金使用C类代替,分别命名“二八轮动C”(简称“二八C”)和“二八轮动C Plus” (简称“二八C Plus”)。优化的核心是:如果持有沪深300或中证500指数基金的时间不足7个工作日,则不发起调仓。优化后,相应的策略组合实现申购0费率、转换0成本,如果合理控制赎回日期,当持有股票型基金不少7天时,赎回也是0费率。 改进后的效果如何呢? 通过回溯发现,降低费率后,“二八C”策略较“二八”策略累计收益提高404.5%;“二八C Plus”策略较“二八Plus”策略累计收益率提高964.5%。实现了“少花钱 多办事”的效果。 年度最大跌幅方面,改善后的策略也显著好于原策略,即不仅赚的多,而且赚的稳。 改善后策略相对于原策略,基本年年取得超额收益,且在牛市期间获得的超额收益更为显著。 小伙伴们,还等什么呢? 如果还未持有优化后的组合,直接下载蛋卷基金客户端(网址:网页链接),即可在“策略组合-玩转趋势”功能上查看和申购。 如果此前持有“二八轮动”或者“二八轮动Plus”,可以在蛋卷基金客户端,找到持有的组合,点击“卖出/转换”,选择“组合转换”,勾选“二八轮动C”或者“二八轮动C Plus” 组合即实现转换。 转换或赎回时,有一点需要留意:如果持有沪深300或中证500指数基金不足7天,转换或赎回会被收取1.5%的费率,可以耐心等待持有时间达到7日后再操作。$蛋卷斗牛二八轮动(CSI001)$ $蛋卷斗牛二八轮动Plus(CSI010)$ $沪深300(SH000300)$
@今日话题,@蛋卷基金 ,@持有封基 ,@心未动身已远
|