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【策略思想】 轮动持有股票组合中的强势品种，没有强势品种时就持有债券。 【策略理论依据】 股债轮动策略的理论基础是动量效应，而且是绝对动量和相对动量的结合。 【股票组合】 沪深300，中证500，创业板（使用指数计算交易信号，买卖指数跟踪的ETF。） 【买入条件】（两个条件全部满足才买入） 1、近13个交易日涨幅排名第一（不管涨幅的正负），主要用于判断哪个指数更强势。 2、当前价大于近13个交易日均线，主要用于过滤假突破信号。 【卖出条件】（两个条件满足一个就卖出） 1、近13个交易日涨幅排名不是第一。 2、当前价小于近13个交易日均线。 所有股票都不满足买入条件时，则持有债券。 【历史收益】 2014.1.1-2019.8.27： 
【跟踪各指数的ETF】 跟踪沪深300、中证500和创业板的ETF都非常多，当指数发出交易信号之后，可以根据流动性选择买入相应指数的任何一个ETF。 沪深300ETF资金规模前3名为：510300，510330，159919 中证500ETF资金规模前3名为：510500，510510，512500 创业板ETF资金规模前3名为：159915，159952，159948 【实盘交易方案】 每日上午11：30收盘后计算交易信号，如果需要交易，请在下午收盘之前完成。 测试证明，下午2：30以后交易的效果最好，所以大家可以自行选择一个2：30以后方便的时间点固定调仓。可定个闹钟，到时就调仓，不要盯着盘面看，这样容易冲动，冲动时做出的决定99%都是错的。 如果上午11：30收盘出了交易信号，一定要在下午3：00收盘之前完成交易。趋势交易的特点决定了必须无条件按信号机械执行，最好别自己另外加主观判断条件，否则你会后悔的。 这是每天发交易日志的股债轮动策略场内实盘版本，从5月27日开始投入实盘运行。 欢迎关注公众号“你也会投资”，一起专注指数基金量化投资。
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