Rayner Teo是独立交易员,曾经是一名自营交易员。他交易历史也有12年左右了。如今他自己的交易博客相当受欢迎。他主要跟随趋势进行交易。他认为,除了交易技巧和策略之外,交易者能否遵守原则、能否有良好的心理都很重要。 毫无疑问,RSI指标是目前使用最广泛、最流行的交易指标之一。 然而,几乎所有新手交易者都弄错了。 这篇文章你会看到:
Rayner Teo 好了,下面让我们开始吧…… 什么是RSI指标,它是如何工作的? RSI(相对强弱指数)是由全球最杰出的技术交易大师 J. Welles Wilder 在1978年开发的一种动量指标。 它数值在0到100之间波动,目的是衡量价格变动的“速度”。这意味着价格上涨得越快,RSI值就越高(反之亦然)。 RSI指标通过公式来计算近期价格,以评估股票、债券、期货或其它资产的超买或超卖情况。 这是RSI指标公式: RSI = 100 – 100 / [1 + RS] 其中RS = 平均收益 / 平均损失 不要看到数学公式就被吓到了,其实将它分解后,10岁小孩都能理解。 RSI指标如何工作? 如你所见,唯一“棘手”的事情是RS计算,它被定义为: 平均收益/平均损失 换言之,当平均收益较大(或平均损失较小)时,RSI指标会上升。 现在你可能想知道: “平均收益的价值如何上升? 简单。 当价格快速上涨而几乎没有回撤时,你的平均收益会很大,因为价格正在获得正收益——这会导致RSI值更高。 反之,当价格快速下跌而几乎没有回撤时,你的平均损失会很大,因为价格正在产生负收益——这会导致RSI值降低。 最后……平均收益/损失可以通过RSI设置进行操作。 例如:
因此,如果你使用较低的RSI周期设置,则指标对近期价格走势的敏感度越高(而较高的RSI周期设置正好相反)。 这样说是否能明白? 这是实际的RSI指标(使用默认的14周期 RSI),如下图: 现在你可能想知道: “随机指标与RSI,有什么区别?” 嗯,它们相似但又不同。 随机指标和RSI相似,因为它们都是动量震荡指标。 换句话说,它们衡量市场的动量,它们的值都在0到100之间。 但它们有何不同? 进入随机指标和RSI指标的计算是不同的。 但是,他们使用相同的概念来衡量动量情况。 因此,看到随机指标和RSI指向同一方向(尽管值不同),你应该不会感到惊讶。 所以,结论是: 如果你想使用动量指标(如RSI或随机指标),只需选择一个即可,因为它们几乎可以告诉你同样的事情。 RSI指标:你犯了这个交易错误吗? 是这样的: 当RSI低于30时,视为超卖。当它高于70时,被认为是超买的。 那么,当RSI超卖时,交易者会怎么做? 好吧,他们认为市场不能再低了,所以他们入场做多。 大错特错。 为什么? 因为你之前已经了解到RSI指标衡量市场的动量。 换一种说法… 如果RSI超卖,则表明市场存在强烈的看跌势头。如果RSI超买,则看涨势头强劲。 所以… 你是否想仅仅因为市场存在强烈的看跌势头而盲目做多? 或者因为价格似乎太高而进行做空? 我希望不是。 因此,不要仅仅因为RSI超卖而犯下买入的错误,因为超卖的东西甚至可能“更超卖”。 如何使用RSI指标并快速提高交易胜率 记起:RSI指标衡量平均损益(在给定时期内)以确定市场动量。 例如:
那么,你如何使用它并提高你的交易胜率呢? 简单的。 你可以将RSI指标用作趋势过滤器,这样你就可以知道在任何给定的市场条件下是买方还是卖方。 这是如何做:
看下面一个图例: RSI指标:如何使用它来更好地安排入场时间 当谈到入场触发时,大多数交易者都熟悉图表形态、烛台形态等。 现在,这些技术没有任何问题,但它们具有主观性。 但是如果你想要一些客观的东西作为你的入场触发器呢? 好吧,这就是RSI指标发挥作用的地方。 让我解释… 当RSI低于30时,表明看跌势头强劲,因为平均损失高于平均收益。 但是当RSI超过30时,它会向你发出另一个信号。 它告诉你存在买入压力,这解释了RSI指标数值的增加。 因此,当RSI指标超过30时,你可以将其用作进入交易的触发条件(假设满足其他条件)。 看下面一个图例: 专家提示:不要仅仅因为RSI超过30就盲目买入。 这是一个入场触发器,是让你进入交易的“模式”——而不是交易策略本身。 RSI指标:如何使用它来捕捉波动以获得一致的利润 让我们反过来看,看看RSI指标如何让你捕捉到市场的波动。 对于初学者来说,波段交易是一种寻求捕捉市场“单次移动”(也称为波段)的方法。为了实现这一点,你将在价格上涨时进行反弹卖出。 看下面一个图例: 所以现在的问题是…… 你怎么知道在势头消退并逆转对你不利之前何时卖出? 好问题。 这就是RSI指标再次发挥作用的地方。 因此,你可以做的是在RSI超过60时卖出你的头寸。 这意味着有买入压力推高价格,这是你在反弹中卖出的机会。 现在你可能想知道: “你为什么要寻找RSI指标突破 60?” 好吧,它没有什么“神奇”的,因为概念才是最重要的。 我想说50到60之间的任何地方都会给你一个很好的机会来捕捉波段。 任何更高的,那么你将不得不忍受一路回撤和回调。 任何更低的,波段可能太小,不值得你花时间。 反正… 不要相信我的话。 自己做这项工作并进行测试,这样你就知道哪种方法最适合你。 哪个是使用RSI指标的最佳市场? 我很少在交易中使用“最佳”这个词,因为上下文很重要。 但事实证明,有一个特定的市场,RSI指标运行得非常好。 你知道这是什么吗? 就是股市。 为什么? 让我解释… 股市长期处于上升趋势,因为它反映了一个国家的经济状况。 因此,如果一个经济体随着时间的推移而发展,它将反映在资产价格较高的股票市场上。 对于大多数国家来说,他们的经济比几十年前更强劲——这解释了为什么他们的股市处于长期上升趋势。 然而,仅仅因为股市处于长期上升趋势并不意味着它每天都在上涨。 没有。它仍然遇到回调,这为我们提供了“低买高卖”的机会。 但是怎么做? 好吧,这就是RSI指标再次发挥作用的地方。 让我解释… 当RSI指标“超卖”时,表明市场存在强烈的看跌势头。 同时,你知道股市处于长期上升趋势中,大多数回调会导致趋势恢复。 那么,这意味着什么? 这意味着当RSI指标“超卖”时,它代表了股市的买入机会,因为趋势可能会继续走高。 以下是如何应用它:
看下面一个图例: 专家提示:你可以将此概念应用于交易个股以获得更多交易机会。 结论 所以在这篇文中,你可以学到的东西:
|
|