【原】互助问答第635期：关于内生变量、工具变量、外生变量和前定变量问题

老师好，我想利用系统GMM进行动态面板检验。目前因变量y是利用指标体系计算出的指数，解释变量是x1,x2，还有x1和x2的交互项，同时控制变量为x3,x4,x5,x6,但其中x4,x5也作为因变量指标体系中的指标出现过，我的问题是：

1.选用因变量y为内生变量，滞后一期的y为工具变量，其他变量为前定变量是否合理？或者麻烦老师解答这些变量哪些是内生变量、工具变量、外生变量和前定变量。

2.x4,x5是否和因变量y存在内生性，如果存在该怎么解决。

谢谢老师！

1、因变量自然是内生变量，内生变量是和误差项相关，因变量当然和方程误差项相关。所谓内生性问题是某些自变量可能存在内生性，所以，你概念有点混淆。

另外，如果你是用右边的变量构造了左边的指标，就不要放入回归方程了，会乱的。

2、同上。